中原上证智选科创板价值 50 策略交易型  通达式指数证券投资基金招募说明书    基金经管东说念主：中原基金经管有限公司    基金托管东说念主：国金证券股份有限公司                中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                          远程请示   中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 已经中国证监会 2025 年 2 月 5 日证监许可2025220 号文准予注册。   基金经管东说念主保证本招募说明书的内容实在、准确、完好意思。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出路作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者根据所 执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政事、经济、社会等环境要素对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额执有东说念主连结大批赎回基金产生的流动性风险，基金经管东说念主 在基金经管实施过程中产生的经管风险，本基金的特定风险等。本基金资产投资于科创板， 会濒临科创板机制下因投资标的、商场轨制以及交易国法等各异带来的私有风险，包括但不 限于科创板上市公司股票价钱波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。此外，本基金作 为交易型通达式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数禀报与股票商场平均禀报偏 离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合禀报与标的指数禀报偏离的风险、指数编制 机构住手服务的风险、标的指数变更的风险、场内投资接纳证券公司交易和结算模式的风 险、成份股停牌或退市的风险、基金份额二级商场交易价钱折溢价的风险、申购赎回清单差 错风险、参考IOPV决策和IOPV计较纰谬的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、 基金份额赎回对价的变现风险、代理买卖风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风 险、第三方机构服务的风险、套利风险等。   本基金属于股票基金，风险与收益高于搀和基金、债券基金与货币商场基金。同期，本 基金属于指数基金，接纳完全复制策略，追踪上证智选科创板价值 50 策略指数，其风险收 益特征与标的指数所表征的证券商场组合的风险收益特征相似。根据 2017 年 7 月 1 日奉行 的《证券期货投资者适应性经管办法》，基金经管东说念主和销售机构已对本基金重新进行风险评 级，风险评级步履不篡改基金的本体性风险收益特征，但由于风险分类尺度的变化，本基金 的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金经管东说念主和销售机构提供的评 级结果为准。   根据基金合同的干系规定，本基金逐日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定 份额上限的申购、赎回肯求，基金经管东说念主有权赐与回绝。   投本钱基金时需具有上海证券账户，但需扎眼，使用上海证券交易所基金账户只可进行             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 基金的现款认购和二级商场交易，如投资者需要使用上证智选科创板价值50策略指数成份 股参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存 托凭证的境外基础证券的干系风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。   本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融繁衍品，可能濒临的风险包括市 场风险、信用风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、操派头险等。本基金可投资于资 产支执证券，可能濒临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和 SPV 违 约风险等。本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用 风险、商场风险等。   投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和 基金居品贵寓纲目，全面明白本基金的风险收益特征和居品特性，并充分接头自身的风险承 受才能，感性判断商场，严慎作念出投资决策。投资者应当矜重阅读并完全领会基金合同第二 十一部分规定的免责要求、第二十二部分规定的争议处理方式。   基金的过往事迹并不预示其畴昔发达。   基金经管东说念主依照恪称职守、淳厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。                                        中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                    一、序言   《中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书》（以 下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、                                        《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监 督经管办法》      （以下简称“《销售办法》”）、                    《公开召募证券投资基金运作经管办法》                                     （以下简 称“《运作办法》”）、           《公开召募证券投资基金信息泄露经管办法》                              （以下简称“《信息泄露办 法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管规定》                             （以下简称“《流动性风险管 理规定》”）      、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                                   （以下简称“《指 数基金指引》”）偏执他议论规定以及《中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 实在性、准确性、完好意思性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求召募 的。本基金经管东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本职权义务的法律文献，其他与本基金干系的触及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金经管东说念主、基 金托管东说念主和基金份额执有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额执有东说念主当作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏执他议论规定享有职权、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额执有东说念主的职权和义务，应详实查阅基金合同。               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                        二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》 券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有用革新和补充 数证券投资基金招募说明书》偏执更新 资基金基金份额发售公告》 基金上市交易公告书》 行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、通知等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的革新     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其 时常作念出的革新     《信息泄露办法》            ：指《公开召募证券投资基金信息泄露经管办法》及颁布机关对其 时常作念出的革新     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出 的革新 施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管规定》及颁布机关对其时常作念出的革新     《指数基金指引》 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时常作念出的革新            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 实施确定》界说的“交易型通达式指数基金” 指数发达，追求追踪偏离度和追踪纰谬最小化，接纳通达式运作方式的基金 体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 存续或经议论政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》及干系法律法则规定不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境 外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金经管东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构，包括发售代理机构和/或申购赎回代理机构 指定的、在召募时间代理本基金发售业务的机构 基金登记结算业求实施确定》界说的基金份额的登记、存管、结算及干系业务 任公司 东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面说明的日历               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月           ：指基金经管东说念主、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、 销售机构的干系业务国法和规定 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为赎回对价的步履 证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 值 50 策略指数偏执畴昔可能发生的变更 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 资产的价值总和 额净值的过程 泄露办法》规定的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子泄露网站）等媒介 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、明白受限的新股及非公开刊行股票、资产 支执证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交易的债券等 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期退回所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务 投资基金基金居品贵寓纲目》偏执更新                  中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                            三、基金经管东说念主    （一）基金经管东说念主概况    称号：中原基金经管有限公司    住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院    办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层    确立日历：1998 年 4 月 9 日    法定代表东说念主：张佑君    议论东说念主：邱曦    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    中原基金经管有限公司注册本钱为 23800 万元，公司股权结构如下：                      执股单元                 执股占总股本比例         中信证券股份有限公司                          62.2%         MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION     27.8%         天津海鹏科技征询有限公司                         10%                       所有这个词                    100%    （二）主要东说念主员情况    张佑君先生：董事长、党委布告，硕士。现任中信证券股份有限公司党委布告、执行董 事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任中 信证券交易部总司理、帮忙、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总司理， 中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际董事，中信证券国际、中 信里昂（即 CLSA B.V. 偏执子公司）董事长，中信里昂证券、赛领本钱董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高等副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华本钱集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华本钱集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委                 中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 员、钞票经管委员会主任、战术客户部行政负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司权术财务部 资产经管业务核算管帐主管、联席负责东说念主、行政负责东说念主，中信证券财务负责东说念主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份有 限公司金融居品开发小组司理、研究部研究员、交易与繁衍居品业务线居品开发组负责东说念主、 股权繁衍品业务线行政负责东说念主、证券金融业务线行政负责东说念主、权益投资部行政负责东说念主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金经管有限公司党委副布告。兼任中原 基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金经管（北京）有限公司执行董事。曾任华 夏基金经管有限公司副总司理、营销总监、商场总监、基金营销部总司理、数据中心行政负 责东说念主（兼），上海中原钞票投资经管有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金经管（北 京）有限公司总司理（兼）            、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：孤独董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴巨匠， 二级研究员，博士生导师。兼任中国战术研究会经济战术专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职陶冶及广西南宁政府征询巨匠。曾任职于国度东说念主社部政策法则司综合处。    殷少平先生：孤独董事，博士。现任中国东说念主民大学法学院副陶冶、硕士生导师。曾任最 妙手民法院民事审判第三庭审判员、高等法官，湖南省株洲市中级东说念主民法院副院长、审判委 员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司孤独董事，广西壮族自治 区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：孤独董事，博士。陶冶，博士生导师，主要研究地点为财务经管、本钱市 场。曾任中国东说念主民大学副校长，中国东说念主民大学商学院院长，中国东说念主民大学中法学院院长，享 受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商经管学科评议组召集东说念主、 第五届、第六届寰球MBA汲引率领委员会副主任委员、汲引部工商经管专科教学率领委员 会副主任委员、西班牙IE大学国际看护人委员会委员。曾兼任中国金融管帐学会副会长、欧洲 经管发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初度认证委员会委 员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资经管委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产经管公司(HGI)的 全球经管委员会成员、首席业务发展官和中国战术负责东说念主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司权术财务部行政负 责东说念主。曾任中信证券股份有限公司权术财务部统计主管、总账核算管帐主管、B角、B角（主            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 执服务）等。   唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险经管部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险经管部从事风险分析、风险计量、商场风险和流动性风险经管等服务。   宁晨新先生：监事，博士，高等裁剪。现任中原基金经管有限公司办公室执行总司理、 行政负责东说念主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、裁剪、办 公室主任、副总裁剪，中国政法大学讲师等。   陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金经管有限公司商场部执行总司理、行政负责东说念主， 客户运营服务部行政负责东说念主（兼）               。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限责任公司高 级业务司理，中原基金经管有限公司北京分公司副总司理、商场扩充部副总司理等。   朱威先生：监事，硕士。现任中原基金经管有限公司基金运作部执行总司理、行政负责 东说念主。曾任中原基金经管有限公司基金运作部B角等。   刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金经管有限公司党委委员。曾任中国东说念主民银行 总行权术资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主执服务）       ，中原基金经管有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中蓝本钱经管 有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金经管有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易相信投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金经管有限公司基金司理助理， 益民基金经管有限公司投资部部门司理，中原基金经管有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金经管有限公司党委副布告、基金司理等。曾 任中原证券高瓜分析师，大成基金高瓜分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监，华 夏基金经管有限公司总司理助理、纪委布告等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金经管有限公司党委委员、投资司理等。曾任 中原基金经管有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金经管有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原钞票投资经管有限公司副总司理，中原基 金经管有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东说念主（兼）等。   李彬女士：守护长，硕士。现任中原基金经管有限公司党委委员、纪委布告、法律部行 政负责东说念主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金经管有限责任公司。曾任中原基金 经管有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东说念主，合规部行政负责               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 东说念主等。   孙立强先生：财务负责东说念主，硕士。现任中原基金经管有限公司财务部行政负责东说念主、中原 本钱经管有限公司监事、上海中原钞票投资经管有限公司监事、中原基金（香港）有限公司 董事。曾任职于深圳航空有限责任公司权术财务部，曾任中原基金经管有限公司基金运作部 B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金经管有限公司金融科技部行政负责东说念主。曾 任职于深圳市长城光纤收集有限公司、深圳市中大投资经管有限公司，曾任中信基金经管有 限责任公司信息技艺部负责东说念主，中原基金经管有限公司信息技艺部总司理助理、副总司理、 行政负责东说念主等。   杨斯琪女士，硕士。2018年7月加入中原基金经管有限公司，历任数目投资部研究员、 基金司理助理，现任中原中证红利低波动交易型通达式指数证券投资基金基金司理（2024年 年6月11日起任职）          、中原创业板指数发起式证券投资基金基金司理（2024年6月11日起任职）                                             、 中原中证红利低波动交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金基金司理（2024年7月 （2024年11月7日起任职）、中原中证全指输送交易型通达式指数证券投资基金基金司理 （2024年11月7日起任职）、中原中证汽车零部件主题交易型通达式指数证券投资基金发起式 连系基金基金司理（2024年11月19日起任职）、中原中证红利质地交易型通达式指数证券投 资基金发起式连系基金基金司理（2024年11月25日起任职）、中原中证红利质地交易型通达 式指数证券投资基金基金司理（2024年11月25日起任职）、中原中证全指公用作事交易型开 放式指数证券投资基金发起式连系基金基金司理（2024年12月24日起任职）、中原国证摆脱 现款流交易型通达式指数证券投资基金基金司理（2025年2月19日起任职）、中原上证科创板 半导体材料引诱主题交易型通达式指数证券投资基金基金司理（2025年3月24日起任职）、华 夏上证科创板东说念主工智能交易型通达式指数证券投资基金基金司理（2025年3月26日起任职）、 中原国证摆脱现款流交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金基金司理（2025年4月       。             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   主任：徐猛先生，中原基金经管有限公司数目投资部行政负责东说念主，基金司理。   成员：阳琨先生，中原基金经管有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   孙蒙先生，中原基金经管有限公司数目投资部高等副总裁，基金司理。   荣膺女士，中原基金经管有限公司数目投资部B角，基金司理。   袁强人先生，中原基金经管有限公司数目投资部总监，基金司理、投资司理。   赵宗庭先生，中原基金经管有限公司数目投资部总监，基金司理。  （三）基金经管东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。  （四）基金经管东说念主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采取有用措施，退缩违背《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生。 措施，保证基金财产无谓于下列投资或者举止：  （1）承销证券；  （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、操纵证券交易价钱偏执他不正直的证券交易举止；   （6）法律、行政法则和中国证监会规定辞谢的其他举止。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、实践逼迫东说念主或者 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适应基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额执有东说念主利益优先原则，留意利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱执行。干系交易必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与泄露。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述辞谢性规定，基金经管东说念主在履行适应顺序 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 法则及行业程序，淳厚信用、勤勉尽责，不从事以下步履：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）抵御允地对待其经管的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额执有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。   （4）向基金份额执有东说念主违法承诺收益或者承担损失。   （5）侵占、挪用基金财产。   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、泄漏他东说念主从事相 关的交易举止。   （7）疏忽职守，不按照规定履行职责。   （8）依照法律、行政法则议论规定，由国务院证券监督经管机构规定辞谢的其他步履。   （1）依照议论法律、法则和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职时间洞悉的议论证券、基金的交易巧妙，尚未照章公开的基金投资               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 内容、基金投资权术等信息。   （五）基金经管东说念主的里面逼迫轨制   基金经管东说念主根据全面性原则、有用性原则、孤独性原则、彼此制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套相比完好意思的里面逼迫体系。该里面逼迫体系由一系列业务经管轨制 及相应的业务处理、逼迫顺序组成，具体包括逼迫环境、风险评估、逼迫举止、信息相通、 里面监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获取 无保寄望见的逼迫贪图合感性及运行有用性的讲明。   精熟的逼迫环境包括科学的公司治理、有用的监督经管、合理的组织结构和有劲的逼迫 文化。   （1）公司引入了孤独董事轨制，现在有孤独董事 3 名。董事会下设审计委员会等故意 委员会。公司经管层确立了投资决策委员会、风险经管委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此互助，又彼此查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚执稳健筹画和程序运作，深爱职工的合规遵法意志和职业说念德的培养，并 进行执续汲引。   公司各层面和各业务部门在确定各自的主义后，对影响主义兑现的风险要素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少干系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过轨制安排来逼迫风险进程。风险评估还包括各业务部门对日 常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务贪图过程中评估干系风险 并制定风险逼迫轨制。   公司对投资、管帐、技艺系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的逼迫轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经由的科学、合理和尺度化，并要求完好意思的记录、保存和严格的 查验、复核；在岗亭责任轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 竖立，彼此查验、彼此制约。   （1）投资逼迫轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和要紧投资决策等；基金经                  中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理率领基金司理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易经管部负责系数交易的聚会执行。      ①投资决策与执行相分离。投资经管决策职能和交易执行职能严格隔绝，实行聚会交易 轨制，建立和完善平允的交易分派轨制，确保各投资组合享有平允的交易执行契机。      ②投资授权逼迫。建立明确的投资决策授权轨制，退缩越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并坚毅资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确 定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指示，对于跳跃投资权限的操作需要经 过严格的审批顺序；交易经管部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责交易执 行。      ③警示性逼迫。按照法则或公司规定竖立各样资产投资比例的预警线，交易系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④辞谢性逼迫。根据法律、法则和公司干系规定，基金辞谢投资受限制的证券并辞谢从 事受限制的步履。交易系统通过预先的设定，对上述辞谢进行自动请示和限制。      ⑤多重监控和反馈。交易经管部对投资步履进行一线监控；风险经管部进行事中的监控； 监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现特别情况将实时反馈并督促调整。      （2）管帐逼迫轨制   ①建立了基金管帐的服务轨制及相应的操作和逼迫规程，确支援帐业务有章可循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主干系业务的彼此核 查监督轨制。   ③为了留意基金管帐在资金头寸经管上出现透支风险，制定了资金头寸经管轨制。      ④制定了完善的档案支援和财务布置轨制。      （3）技艺系统逼迫轨制      为保证技艺系统的安全巩固运行，公司对硬件引诱的安全运行、数据传输与收集安全管 理、软硬件的吝啬、数据的备份、信息技艺东说念主员操作经管、危急处理等方面都制定了完善的 轨制。      （4）东说念主力资源经管轨制      公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、有观看轨制、薪酬轨制等东说念主事经管轨制，确 保东说念主力资源的有用经管。      （5）监察轨制              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   公司确立了监察部门，负责公司的法律事务和监察服务。监察轨制包括违法步履的拜访 顺序和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司确立了反洗钱服务小组当作反洗钱服务的故意机构，指定故意东说念主员负责反洗钱和 反恐融资合规经管服务；各干系部门确立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱服务里面逼迫轨制》及干系业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈说体系，通过建立有用的信拒却流渠 说念，公司职工及各级经管东说念主员不错充分了解与其职责干系的信息，信息实时送交适应的 东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司确立了孤独于各业务部门的稽核部门，通过如期或不如期查验，评价公司里面逼迫 轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面逼迫轨制的执行情况，确保公司各项筹画 经管举止的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和支援里面逼迫轨制是本公司董事会及经管层的责任。   （2）上述对于里面逼迫的泄露实在、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展络续完善里面逼迫轨制。                 中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                             四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   称号：国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）   注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号   办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 13 楼   上海市浦东新区芳甸路 1088 号 18 楼   成速即间：1996 年 12 月 20 日   法定代表东说念主：冉云   注册本钱：37.24359310 亿元东说念主民币   议论东说念主：陈俐洁   议论电话：021-20527198-15217   国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“公司”                            ）前身为成都证券，经中国 东说念主民银行批准，成立于 1990 年 12 月，公司现在是上证 380 指数、中证 500 指数、MSCI 新 兴商场指数成份股，注册地在四川省成都市，是一家资产质地优良、专科团队精干、立异能           公司连结十年分类监管评级均为 A 类，最近三年（2022 年-2024 年） 力杰出的上市证券公司。 分类监管评级均为 A 类 AA 级。结果 2024 年年末，共下设 7 家分公司，76 家证券营业部， 分散在寰球 24 个省（直辖市、自治区）的远程中心城市，同期公司控股国金证券资产经管 有限公司、国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金立异投资有限公司、国金 说念富投资服务有限公司、国金金融控股（香港）有限公司、国金基金经管有限公司，参股国 金涌富资产经管有限公司。 国金证券继承“让金融服务更高效、更可靠”的服务，追求“成 为举足轻重的金融服务机构”的企业愿景，遵从【客户至上】、                            【视东说念主才为公司最远程的本钱】                                         、 【以通达的心态至意相通】            、【团队互助】、                   【专科程序】、                         【执续优化】、                               【追求荒芜】的中枢价 值不雅，辛劳于于为客户提供证券交易、投资银行、资产经管、钞票经管等全地点金融服务，将 公司建造成为“治理健全、经管程序、业务深湛、天资皆备、技艺率先”的国内证券行业具 有一流竞争力和影响力的上市券商。   国金证券下设资产托管部，主要业务东说念主员均具有 3 年以上托管从业教导，职工 34%为              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 硕士研究生，折柳领有了经济师、管帐师、注册管帐师、讼师等中高等专科技艺职称及专科 经验，专科配景障翳了金融、管帐、经济、法律、计较机等各界限，建立了一支教导丰富、 服务高效、专科程序的业务团队。   国金证券于 2017 年 6 月 22 日取得证券投资基金托管经验，通过组建教导丰富的专 业 团队、搭建安全高效的业务系统，现在已为基金专户、资管权术及私募基金等提供了专 业程序、高效稳健的托管服务。   （二）基金托管东说念主的里面逼迫轨制   严格战胜国度法律法则、行业规章及公司内干系经管规定，加强里面经管，保证资产托 管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过如期稽核和不如期风险查验，有用地兑现 对各项业务风险的监控和经管，吝啬基金份额执有东说念主的权益；保险资产托管业务安全、有用、 稳健运行。   国金证券董事会是公司全面风险经管的最高决策机构，董事会确立风险逼迫委员会；公 司在司理层面竖立风险经管委员会，当作公司风险经管的议事机构；专职内控部门包括折柳 孤独诈欺风险经管职能的风险经管部、合规经管部、审计稽核部、法律事务部、权术财务部， 以及总裁办公室、权术财务部、计帐部、信息技艺部门、东说念主力资源部等履行其他相应风险管 理职能的部门。资产托管部竖立合规风控岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险经管规章制 度，分析讲明部门举座风险经管情景，评估查验风险经管执行情况并提议改进建议，收拢要 害神气和要道风险，牵头组织留意各项业务风险，监督风险薄弱神气的整改情况；同期部门 竖立风险评估处置及救急维稳小组，由资产托管部部门负责东说念主、合规风控岗及各业务小组负 责东说念主组成，负责对要紧风险事项进行评估、确定风险经管违法事项的处理倡导、突发事件危 机经管等事项。   根据《基金法》、          《运作办法》、                《证券投资基金托管业务经管办法》等法律法则，基金托 管东说念主制定了一整套严实、高效的证券投资基金托管经管规章轨制，确保基金托管业务运行的 程序、安全、高效，包括《国金证券资产托管业务经管暂行办法》、                              《国金证券资产托管业务 证券投资基金管帐核算办法》、              《国金证券资产托管系统运维经管规定》、                                《国金证券资产托管 业务信息隔绝墙轨制实施确定》、               《国金证券资产托管业务资产支援操作规程》                                  、《国金证券资              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 产托管业务投资计帐操作规程》、               《国金证券资产托管业务投资监督操作规程》                                  、《国金证券资 产托管业务信息泄露经管规程》、               《国金证券资产托管业务突发事件与危急处理规程》、                                      《国金 证券资产托管业务里面逼迫与风险经管操作规程》、                       《国金证券资产托管业务里面稽核监控操 作规程》等，并根据商场变化和基金业务的发展络续加以完善。作念到业务经管轨制化，技艺 系统完好意思孤独，业务单干合理程序，议论信息泄露由专东说念主负责。基金托管东说念主通过基金托管业 务各神气风险的事前揭示、事中逼迫和过后稽核的动态经管过程来实施里面风险逼迫；安全 支援基金财产，保执基金财产的孤独性；筹画局势竖立防盗门禁，并配备灌音和摄像监控系 统；建立孤独的资产托管运营系统并进行防火墙竖立；实施严格的不相容岗亭分离经管，重 要岗亭竖立双东说念主复核机制，建立严格有用的操派头险经管体系；深刻进行职业说念德汲引，树 立专科程序、内控优先的理念，培养全体职工的风险留意和秘籍意志；配备故意的稽核监控 岗对基金托管业务运行进行里面稽核审查，以保证基金托管业务里面逼迫的有用性。   （三）基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和顺序   基金托管东说念主根据《基金法》              、《运作办法》等议论法律法则的规定及《基金合同》约定， 制定投资监督尺度与监督经由，对基金合同告成之后所托付资产的投资范围、投资比例、投 资限制等进行严格监督，实时请示经管东说念主违法风险，并如期编写基金投资运作监督讲明，报 送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务神气中，对基金经管东说念主 发送的投资指示、基金经管东说念主对基金资产的核算、基金资产净值的计较、对各基金用度的提 取与开支情况、基金申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分派等步履的正当性、合 规性进行监督和核查。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有违背《基金法》、                       《运作办法》等议论证券法则和《基金合 同》的步履，应当实时通知基金经管东说念主赐与纠正，基金经管东说念主收到通知后实时查对说明并进 行调整。基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基 金托管东说念主请示的违法事项未能实时纠正的，基金托管东说念主可讲明中国证监会。基金托管东说念主发现 基金经管东说念主有要紧违法步履，应立即讲明中国证监会，同期通知基金经管东说念主限期纠正。                 中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                         五、干系服务机构   （一）基金份额发售机构   网上现款发售通过具有基金代销业务经验的上海证券交易所会员单元办理，具体名单可 在上海证券交易所网站查询。   （1）直销机构   称号：中原基金经管有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   议论东说念主：张德根   网址：www.ChinaAMC.com   （2）网下现款、网下股票发售代理机构   基金经管东说念主可根据议论法律、法则的要求，采纳适应要求的机构代理销售本基金。网下 现款、网下股票发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售公告、后续发布的调整发 售机构的公告或基金经管东说念主网站干系公示。发售机构的具体业务办理情景以其届时的规定为 准。 不错根据情况增多或者减少其销售城市、网点。投资者可登录基金经管东说念主网站查询网下发售 机构信息。   （二）登记机构   称号：中国证券登记结算有限责任公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   电话：021-68419095                   中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 传真：021-68870311 议论东说念主：陈文祥 （三）讼师事务所 称号：上海源泰讼师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东说念主：廖海 承办讼师：刘佳、黄丽华 电话：   （021）51150298 传真：   （021）51150398 议论东说念主：刘佳 （四）管帐师事务所 本公司聘任的法定验资机构为安永华明管帐师事务所（特殊平常合伙）                               。 称号：安永华明管帐师事务所（特殊平常合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 法定代表东说念主：毛鞍宁 议论电话：010-58153000 传真：010-85188298 议论东说念主：蒋燕华               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                       六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏执他议论 规定召募。本基金召募肯求已经中国证监会 2025 年 2 月 5 日证监许可2025220 号文注册。   （二）基金类型、运作方式和存续时间   （三）召募方式   本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。具体基金份额发售机构名单见本基金 基金份额发售公告、后续调整发售机构的公告或基金经管东说念主网站干系公示。   投资者可采纳网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。具体 认购方式详见本基金基金份额发售公告或后续干系公告，基金经管东说念主也不错根据具体情况调 整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或干系公告中列明。   网上现款认购是指投资者通过发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现款进行的 认购。网下现款认购是指投资者通过基金经管东说念主偏执指定的发售代理机构以现款进行的认 购。网下股票认购是指投资者通过基金经管东说念主偏执指定的发售代理机构以股票进行的认购。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定到手，而仅代表销售机构如实接收到 认购肯求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购肯求及认购份额的说明情 况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当职权。   （四）召募期限   本基金的召募期限不跳跃 3 个月，自基金份额入手发售之日起计较。   本基金自 2025 年 6 月 30 日起至 2025 年 7 月 11 日（含当日）进行发售，具体业务办理 时候见本基金基金份额发售公告。各发售机构具体业务办理时候遵从其各自规定。如果在此 时间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在召募期限内链接 销售，直到达到基金备案条件。基金经管东说念主也可根据基金销售情况在召募期限内适应延长或 裁减基金发售时候，并实时公告。基金经管东说念主可适应调整发售期并公告。   （五）召募对象               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   适应法律法则规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   （六）召募范围   本基金可竖立初度召募范围上限，具体召募范围上限及范围逼迫的决策详见基金份额发 售公告或基金经管东说念主发布的其他公告。若本基金竖立初度召募范围上限，基金合同告成后不 受此召募范围的限制。   （七）召募局势   投资者应当在本基金的基金份额发售机构办理基金发售业务的营业局势或按其提供的 其他方式办理基金的认购。基金份额发售机构名单和议论方式等，请参见本基金基金份额发 售公告、基金经管东说念主届时发布的调整发售机构的干系公告以及当地基金份额发售机构的公 告、基金经管东说念主官网干系公示或上海证券交易所网站。各销售机构的业务办理情景以其各自 规定为准。   基金经管东说念主不错根据基金发售情况调整基金份额网下发售机构，并在官网公示，投资者 可登录查询。   （八）基金份额运转面值、认购价钱   本基金基金份额运转面值为1.00元，认购价钱为1.00元。   （九）认购用度   认购用度由投资者承担，认购费率不跳跃0.80%，具体的认购费率如下：               认购份额                 认购费率   基金经管东说念主持理网下现款认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售 代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定 的认购用度/佣金。   （十）认购开户   投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所A股账户 或基金账户。                  中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （1）上海证券交易所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二级商场交易， 如投资东说念主需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A 股账 户。   （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个服务日办理开户手 续。   （1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要 指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。   （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行 认购前至少1个服务日办理指定交易或转指定交易手续。   （十一）网上现款认购                                    ，具体业务办理时候详见基 金份额发售公告或后续干系公告。 户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得跳跃99,999,000份。投资者不错屡次认购， 但需适应干系法律法则、业务国法以及本基金发售范围逼迫决策的规定。 的计较公式为：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金基金份额，假定该发售代理 机构说明的佣金比率为0.80%，则需准备的认购资金金额计较如下：   认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元   认购金额＝1.00×10,000×（1+0.80%）＝10,080.00元   即该投资者若通过该发售机构认购本基金10,000份，需准备10,080.00元资金，一共不错 得到10,000份基金份额。 手续。                 中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 相应的认购资金，登记机构进行计帐交收，并将有用认购数据发送发售融合东说念主，发售融合东说念主 于网上现款认购结果后的4个服务日内将实践到位的认购资金划往预先开设的基金召募专户。 情况。   （十二）网下现款认购                                    ，具体业务办理时候详见基 金份额发售公告或后续干系公告。各销售机构具体业务办理时候遵从其规定执行。 认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金经管东说念主持理网下现款认购 的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者不错屡次认购，但需适应干系法律法 规、业务国法以及本基金发售范围逼迫决策的规定。   （1）通过基金经管东说念主进行网下现款认购的投资者，认购肯求提交后不得肃除，认购以 基金份额肯求，认购用度和认购金额的计较公式为：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   （或若适用固定用度的，认购用度=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   利息折算的份额＝利息/认购价钱   例二：某投资者到本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假定认购资金召募 时间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及召募时间利息折算的份额计较如下：   认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元   认购金额＝1.00×100,000×（1+0.80%）＝100,800.00元   利息折算份额=2.00/1.00=2份   即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份，需准备100,800.00元资金，加上募 集时间利息折算的份额后一共不错得到100,002份基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的计较同通过发售代理机构进行 网上现款认购的认购金额的计较。             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 并备足认购资金。 进行有用认购款项的计帐交收。基金经管东说念主将于召募期结果后的4个服务日内将汇总的认购 款项划往基金经管东说念主预先开设的基金召募专户。通过基金经管东说念主进行网下现款认购的认购款 项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归投资者系数，利息数额以基金经管东说念主的记录为 准。利息折算份额的计较接纳截位法保留至整数位，不及1份的部分归入基金资产。   T日通过发售代理机构提交的网下现款认购肯求，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。在网下现款认购的临了一个服务日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现 金认购肯求汇总后，通过上海证券交易所上网订价刊行系统代该投资者提交网上现款认购申 请。之后，登记机构进行计帐交收，并将有用认购数据发送发售融合东说念主，发售融合东说念主将实践 到位的认购资金划往基金经管东说念主预先开设的基金召募专户。 情况。   （十三）网下股票认购                                    ，具体业务办理时候详见基 金份额发售公告或后续干系公告。各销售机构具体业务办理时候遵从其规定执行。 的股票必须是基金的标的指数成份股或已公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告 或后续干系公告为准）          。单只股票最低认购申报股数为1,000股，跳跃1,000股的部分须为100 股的整数倍。投资者不错屡次提交认购肯求，但需适应干系法律法则、业务国法以及本基金 发售范围逼迫决策的规定。 并备足认购股票。认购还是说明不得肃除。 战胜股票减执的干系规定和要求，并实时履行因股票认购导致的份额减执所涉信息泄露等义 务。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）限制个股认购范围：基金经管东说念主可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价 格波动偏执他特别情况，决定是否对个股认购范围进行限制，并在网下股票认购日前至少3               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 个服务日公告限制认购范围的个股名单。     （3）临时回绝个股认购：对于在网下股票认购时间价钱波动特别或认购申报数目特别 或基金经管东说念主合计特别或恒久停牌的个股或指数编制发布机构公告拟剔除出指数，基金经管 东说念主可不经公告，一齐或部分回绝该股票的认购申报。 按投资者证券账户汇总发送给基金经管东说念主，基金经管东说念主初步说明各成份股的有用认购数目。 登记结算机构根据基金经管东说念主提供的说明数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。以基金 份额方式支付佣金的，基金经管东说念主根据发售代理机构提供的数据计较投资者应以基金份额方 式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增多相应的基金份额。登记 结算机构根据基金经管东说念主提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的运转登 记，并根据基金经管东说念主报上海证券交易所说明的有用认购肯求股票数据，将投资者肯求认购 的股票过户到基金的证券账户。     投资者的认购份额＝   ? （第i只股票在网下股票认购期临了一日的均价×有用认购数目）                  i /1.00     其中，     （1）i代表投资者提交认购肯求的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的肯求，则i=1。     （2）“第i只股票在网下股票认购期临了一日的均价”由基金经管东说念主根据证券交易所确当 日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计较，以四舍五入的方法保留极少点后 两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计较最近交易日的均价当作计较价钱。     若某一股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻结时间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获取了相应的权益，基金经管东说念主将按如 下方式对该股票在网下股票认购期临了一日的均价进行调整：     ①除息：调整后价钱=网下股票认购期临了一日均价-每股现款股利或股息     ②送股：调整后价钱=网下股票认购期临了一日均价/（1+每股送股比例）     ③配股：调整后价钱=（网下股票认购期临了一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配 股比例）     ④送股且配股：调整后价钱=（网下股票认购期临了一日均价+配股价×配股比例）/（1+ 每股送股比例+每股配股比例）                     中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   ⑤除息且送股：调整后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价-每股现款股利或股息）/ （1+每股送股比例）   ⑥除息且配股：调整后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价+配股价×配股比例-每股 现款股利或股息）/（1+每股配股比例）   ⑦除息、送股且配股：调整后价钱=（网下股票认购期临了一日均价+配股价×配股比例 -每股现款股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）   （3）“有用认购数目”是指由基金经管东说念主说明的并由登记机构进行计帐交收的股票股数， 基金经管东说念主不错根据召募范围上限、拟追踪指数情况对有用认购数目进行调整。其中，   ①对于经公告限制认购范围的个股，基金经管东说念主可说明的认购数目上限为：                                      n                     q max ? (Cash ? ? p j q j ) ? 105% ? w / p                                     j ?1      q max              为限制认购范围的单只个股最高可说明的认购数目，Cash 为网上现款认购和网下 现款认购的所有这个词肯求数额， p j q j 为除限制认购范围的个股和基金经管东说念主一齐或部分临时拒 绝的个股除外的其他个股在网下股票认购期临了一日的均价和认购申报数目乘积，w 为该 股按均价计较的其在网下股票认购期临了一日基金标的指数中的权重（认购时间如有其标的 指数调整公告，则基金经管东说念主根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制国法计较调整 后的标的指数组成权重，并以其当作计较依据），                                               p 为该股在网下股票认购期临了一日的均 价。   如果投资东说念主申报的个股认购数目总额大于基金经管东说念主可说明的认购数目上限，则按照各 投资者的认购申报数目从小到大收取。   ②若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结时间发生司法执行，则基 金经管东说念主将根据登记机构说明的实践过户数据对投资者的有用认购数目进行相应调整。 投资者可采纳以现款或基金份额的方式支付认购佣金。   投资者采纳以现款方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公式计较：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）   投资者采纳以基金份额方式支付佣金的，基金经管东说念主根据发售代理机构提供的数据计较                  中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增多 相应的基金份额。以基金份额方式支付佣金的认购佣金的计较接纳截位法保留至整数位。以 基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计较：   认购佣金＝认购价钱×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率/1.00   （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）   净认购份额＝认购份额－认购佣金   例三：某投资者执有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发 售代理机构网点认购本基金，采纳以现款支付认购佣金。假定网下股票认购期临了一日股票 A和股票B的均价折柳为29.19元和4.50元，基金经管东说念主说明的有用认购数目为10,000股股票A 和20,000股股票B，发售代理机构说明的佣金比例为0.80%，则其可得到的基金份额和需支付 的认购佣金如下：   认购份额＝（10,000×29.19）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝381,900份   认购佣金＝1.00×381,900×0.80%＝3055.20元   即投资者可认购到381,900份本基金基金份额，并需另行支付3055.20元的认购佣金。   例四：续例三，假定该投资者采纳以基金份额的方式缴纳认购佣金，则投资者最终可得 的净认购份额计较如下：   认购佣金＝1.00×381,900/（1+0.80%）×0.80%/1.00＝3030.00份   净认购份额＝381,900–3030.00=378,870.00份。   即投资者可认购到378,870.00份本基金基金份额，并由基金经管东说念主为发售代理机构增多 情况。   （十四）召募资金利息与召募股票权益的处理方式   通过基金经管东说念主进行网下现款认购的有用认购资金在召募时间产生的利息将折算为基 金份额归基金份额执有东说念主系数，其中利息以基金经管东说念主的记录为准。网上现款认购和通过发 售代理机构进行网下现款认购的有用认购资金在登记机构计帐交收后至划入基金托管专户 前产生的利息，计入基金财产。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日 的冻结时间的权益归投资者系数。   （十五）召募时间的资金、股票的处理方式   基金召募时间召募的资金应当存入故意账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用；             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 召募的股票由登记机构赐与冻结，于基金召募期结果后过户至预先开立的故意账户，股票在 冻结时间的权益归投资东说念主系数。   基金召募时间的信息泄露费、管帐师费、讼师费以偏执他用度，不得从基金财产中列支。                  七、基金合同的告成   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额(含召募股票市值)不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金募 集期届满或基金经管东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘 请法定验资机构验资，自收到验资讲明之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念主持理罢了基金备案手续并取得中国证监 会书面说明之日起，         《基金合同》告成；不然《基金合同》不告成。基金经管东说念主在收到中国 证监会说明文献的次日对《基金合同》告成事宜赐与公告。基金经管东说念主应将基金召募时间 召募的资金存入故意账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。网下股票认购召募 的股票按照交易所和登记机构的国法和经由办理股票的冻结与过户，在基金召募步履结果 前任何东说念主不得动用。   （二）基金合同弗成告成时召募资金及股票的处理方式   如果召募期限届满，未知足基金备案条件，基金经管东说念主应当承担下列责任： 利息，同期将已冻结的股票解冻。基金经管东说念主不承担干系股票冻结时间交易价钱波动的责任。 基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产范围   《基金合同》告成后，连结 20 个服务日出现基金份额执有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期讲明中赐与泄露；连结 60 个服务日 出现前述情形的，基金经管东说念主应当 10 个服务日内向中国证监会讲明并提议科罚决策，如执 续运作、调节运作方式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并 6 个月内召集基金份额执          中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 有东说念主大会。  法律法则或中国证监会另有规定时，从其规定。               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                   八、基金份额的上市交易   （一）基金在上海证券交易所的上市   基金合同告成后，本基金具备下列条件的，基金经管东说念主可依据《上海证券交易所证券投 资基金上市国法》，进取海证券交易所肯求上市：   （二）基金在上海证券交易所的交易   基金在上海证券交易所的上市交易需罢黜《上海证券交易所交易国法》、                                  《上海证券交易 所证券投资基金上市国法》            、《上海证券交易所交易型通达式指数基金业求实施确定》等议论 规定。   （三）基金份额参考净值（IOPV）的计较   基金经管东说念主在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，由基金经管东说念主或基金经管东说念主 托付的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计较基金份 额参考净值（IOPV），并将计较结果进取海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布， 仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计较方法如下：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中辞谢用现款替代成 份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购、赎回 单元对应的基金份额。   （四）基金在上海证券交易所圮绝上市交易的情形   基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可圮绝基金的上市交易，并 报中国证监会备案：            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所圮绝上 市的，本基金将由交易型通达式指数基金变更为追踪标的指数的非上市的通达式指数基金， 基金称号相应变更为“中原上证智选科创板价值 50 策略指数证券投资基金”，而无需召开基 金份额执有东说念主大会。届时，基金经管东说念主可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规 则。基金变更的具体安排见基金经管东说念主届时发布的干系公告。   （五）干系法律法则、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的国法等干系规定 及业务国法内容进行调整的，基金合同相应赐与修改，并按照新规定执行，且此项修改无须 召开基金份额执有东说念主大会。   （六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增多了基金上市交易的新功 能，基金经管东说念主不错在履行适应的顺序后增多相应功能，无需召开基金份额执有东说念主大会。   （七）在不违背法律法则且不毁伤基金份额执有东说念主利益的前提下，本基金不错肯求在包 括境酬酢易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额执有东说念主大会。   （八）法律法则、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                 九、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回局势  投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业局势或按申购赎回代理 机构提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回。  基金经管东说念主将在通达申购、赎回业务之前公示申购赎回代理机构的名单。基金经管东说念主可 根据情况变更或增减申购赎回代理机构，并在基金经管东说念主网站公示。  （二）申购和赎回的通达日实时候  投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易所的正常 交易日的交易时候，但基金经管东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。  基金合同告成后，若出现新的证券/期货交易商场、证券/期货交易所交易时候变更或 实践情况需要，基金经管东说念主有权视情况对前述通达日及通达时候进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息泄露办法》的议论规定在规定媒介上公告。  基金经管东说念主自基金合同告成之日起不跳跃 3 个月入手办理申购，具体业务办理时候在 申购入手公告中规定。  基金经管东说念主自基金合同告成之日起不跳跃 3 个月入手办理赎回，具体业务办理时候在 赎回入手公告中规定。  本基金可在基金上市交易之前入手办理申购、赎回，但在基金肯求上市时间，可暂停 办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时候在申购、赎回入手公告中规定。  在确定申购入手与赎回入手时候后，基金经管东说念主应在申购、赎回通达日前依照《信息 泄露办法》的议论规定在规定媒介上公告申购与赎回的入手时候。  （三）申购与赎回的原则             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 下，对上述原则进行调整，或依据上海证券交易所、登记机构干系国法偏执变更调整上述原 则。基金经管东说念主必须在新国法入手实施前依照《信息泄露办法》的议论规定在规定媒介上公 告。   （四）申购与赎回的顺序   投资东说念主必须根据销售机构规定的顺序，在通达日的具体业务办理时候内提议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额执有东说念主 在提交赎回肯求时，必须执有充足的基金份额余额和现款。   投资者申购、赎回肯求在受理应日进行说明。如投资者未能提供适应要求的申购对价， 则申购肯求失败。如投资者执有的适应要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现 金，或本基金投资组合内不具备足额的适应要求的赎回对价，则赎回肯求失败。申购赎回代 理机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定到手，而仅代表申购赎回代理机构如实 接收到该肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申购、赎回肯求的说明 情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当职权。投资者可通过其办理申购、赎回业务的销售 机构或者销售机构规定的其他方式查询说明情况。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价的 计帐交收适用中国证券登记结算有限责任公司及干系证券交易所最新的国法和参与各方相 关条约的议论规定。   投资者 T 日申购、赎回到手后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的 登记或刊出与组合证券的计帐交收以及现款替代等的计帐，在 T+1 日办理现款替代等的交 收以及现款差额的计帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机 构、基金经管东说念主和基金托管东说念主。   如果登记机构和基金经管东说念主在计帐交收时发现弗成正常践约的情形，则依据中国证券登 记结算有限责任公司及干系证券交易所最新的国法和参与各方干系条约的议论规定进行处 理。 赎回的顺序以及计帐交收和登记的办理时候、方式、处理国法等进行调整，并在至少一种规            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 定媒介或招募说明书更新中公告。   （五）申购和赎回的数额限制 赎回单元由基金经管东说念主综合接头对投资组合追踪纰谬的影响以及商场需求等要素确定。目 前，本基金最小申购、赎回单元为250万份。   基金经管东说念主可根据基金运作情况、商场变化以及投资者需求等要素对基金的最小申 购、赎回单元进行调整并提前公告。 应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与 风险逼迫的需要，可采取上述措施对基金范围赐与逼迫，具体见基金经管东说念主干系公告。 金经管东说念主必须在调整前依照《信息泄露办法》的议论规定在规定媒介上公告。   （六）申购和赎回的对价、用度偏执用途 或其他对价。赎回对价是指基金份额执有东说念主赎回基金份额时，基金经管东说念主应托付的组合证 券、现款替代、现款差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者 申购、赎回的基金份额数额确定。 化，或干系业务国法发生变化，基金经管东说念主不错在不违背干系法律法则的情况下对申购赎 回清单计较和公告时候进行调整并提前公告。 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况，经履行适应顺序，不错适应延伸计较或公告。 取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的干系用度。   （七）申购赎回清单的内容与神气   T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券内各成份证券数               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 据、现款替代、T日预估现款部分、T-1日现款差额、基金份额净值偏执他干系内容。   组合证券是指基金标的指数所包含的一齐或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为3种类型：辞谢现款替代（记号为“辞谢”）                               、不错现款替代（记号为 “允许”）和必须现款替代（记号为“必须”）。   辞谢现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款当作替代。   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款当作一齐或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款当作替代。   必须现款替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现款当作替代。   （2）不错现款替代   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比例）   其中，该证券参考价钱现在为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交 易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价钱为准。   收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主需在证券收复 交易后买入，而实践买入价钱加上干系交易用度后与申购时的最新价钱可能有所各异。为便 于操作，基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金 额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实践成本，则基金经管东说念主将退还多收取 的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实践成本，则基金经管东说念主将向投资 者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理顺序   T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金经管 东说念主有权以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入一齐被替代的证                  中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 券，则以替代金额与被替代证券的实践购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定 基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入一齐被替代的证券，则以替代金额与 所购入的部分被替代证券实践购入成本加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。      特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实践购入成本加上按照最近一次收盘 价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项。      若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期 间发生除息、送股（转增）            、配股等权益变动，则进行相应调整。      T+2 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日）                                             ，基金经管东说念主 将应退款和补款的明细及汇总额据发送给干系申购赎回代理机构和基金托管东说念主，干系款项的 计帐交收将于而后 3 个服务日内完成。      ④替代限制：为有用逼迫基金的追踪偏离度和追踪纰谬，基金经管东说念主可规定投资者使用 不错现款替代的比例所有这个词不得跳跃申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计较 公式为：                      n                     ? 第i只替代证券数目 ×该证券参考价钱                     i ?1       现款替代比例（%）＝                              ?100%                            申购基金份额 ×参考基金份额净值      （3）必须现款替代      ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调整，行将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律法则限制投资的成份证券；或基金经管东说念主出于保护执有东说念主 利益等原因合计有必要实行必须现款替代的成份证券。      ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金经管东说念主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其调整后 T 日开盘参考价。      预估现款部分是指为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结肯求申 购赎回的投资者的相应资金，由基金经管东说念主计较的现款数额。      T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其计较公式为：      T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须                  中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证券调   整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各辞谢现款替代成份证券的数目与相应证券   调整后 T 日开盘参考价相乘之和）        若 T 日为基金分红除息日，则计较公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”   需扣减相应的收益分派数额。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。        T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：        T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款替   代的固定替代金额＋申购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘   价相乘之和+申购赎回清单中各辞谢现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘价相乘之   和）        T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的计帐交   收。        现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资   者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的   基金份额获取相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的   基金份额获取相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应   的现款。      基金经管东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的神气进行修改。      申购赎回清单的神气例如如下： 基本信息 最新公告日历                                       20**-*-*（T 日）                         中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证 基金称号                                              券投资基金 基金经管公司称号                                中原基金经管有限公司 一级商场基金代码                                         X 现款差额（单元：元）                                              X 最小申购赎回单元资产净值（单元：                                                         X 元） 基金份额净值（单元：元）                                            X                   中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 预估现款部分（单元：元）                                             X 不错现款替代比例上限                                               X 是否需要公布 IOPV                                              X 最小申购赎回单元（单元：份）                                           X 申购、赎回的允许情况                                   申购现款替 赎回现款替代  股票代码      股票简称   股票数目   现款替代记号                   替代金额                                   代溢价比例   折价比例    X          X     X       X       X       X       X        说明：申购赎回清单仅为示例，具体以实践公布的为准。        （八）回绝或暂停申购的情形        发生下列情况时，基金经管东说念主可回绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求：   购肯求。   范围上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例跳跃基金经管东说念主规定确当日申购份额或   净申购比例上限时；或该投资东说念主累计执有的份额跳跃单个投资东说念主累计执有的份额上限时；或   该投资东说念主当日申购份额跳跃单个投资东说念主单日或单笔申购份额上限时。   绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。   值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应当   暂停接受基金申购肯求。   值计较纰谬。             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   发生上述第 1-3、6-12 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受投资东说念主申购肯求 时，基金经管东说念主应当实时公告。如果投资东说念主的申购肯求被回绝，被回绝的申购对价将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况扬弃时，基金经管东说念主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回对价： 回肯求或减速支付赎回对价。 停接受基金份额执有东说念主的赎回肯求。 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应当 减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。 务。 回肯求被说明到手，会使本基金当日赎回份额跳跃申购赎回清单中规定的赎回份额上限时， 该笔赎回肯求将被回绝。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对价时，基金经管东说念主应 当实时公告。在暂停赎回的情况扬弃时，基金经管东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）其他申购赎回方式 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 踪标的指数发达，追求追踪偏离度和追踪纰谬最小化，接纳通达式运作方式的基金。若本基 金推出连系基金，连系基金不错用股票或现款特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度。            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 影响的前提下，基金经管东说念主有权制定聚拢申购业务的干系国法。 理条约并公告。 干系业务，而无需召开基金份额执有东说念主大会。场外申购、赎回的具体安排及国法等干系事项 届时将另行公告。   （十一）基金份额折算   为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金经管东说念主可向登记机构肯求办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额执有东说念主执有的 基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额执有东说念主执有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额执有东说念主的权益无本体性影响（除因余数处理而 产生的损益外）       。基金份额折算后，基金份额执有东说念主将按照折算后的基金份额享有职权并承 担义务。基金经管东说念主应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管东说念主。   （十二）基金份额的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻等其他业务   基金登记机构可依据干系法律法则偏执业务国法，受理基金份额的转托管、非交易过 户、质押、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续用度。   （十三）若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型通达式指数 证券投资基金调整或推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管 理东说念主有权调整本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的计帐交收 与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告赐与泄露并在本基金基金合同、 招募说明书偏执更新中赐与更新，无须召开基金份额执有东说念主大会审议。   （十四）基金经管东说念主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额执有东说念主本体利益 的前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                    十、基金的投资   （一）投资主义   雅致无比追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬最小化。本基金力图日均追踪偏离度的 皆备值不跳跃 0.2%，年追踪纰谬不跳跃 2%。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地兑现投资主义，基金还可 投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证偏执他中国证监会注册或核准上市的股票）                                        、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、地方政府债券、可调节债券、可交换债券偏执他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支执证券、货币商场器具（含同行存 单、债券回购等）、银行入款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本 基金可根据法律法则的规定参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适应顺序后， 不错将其纳入投资范围。   时常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债 期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现款。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行适应顺序后， 不错调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金主要通过接纳完全复制策略以更好地追踪标的指数，兑现基金投资主义。   本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股偏执权重构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股偏执权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。   在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金经管东说念主可采取包括成份 股替代策略在内的其他指数投资技艺适应调整基金投资组合，以达到雅致无比追踪标的指数的目 的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法则的限制；                        （2）标的指数成份股流动性严重不及； （3）标的指数的成份股票恒久停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被罗致合并；               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 （5）标的指数成份股派发现款股息；（6）指数成份股如期或临时调整；                                 （7）标的指数编制 方法发生变化；       （8）其他基金经管东说念主认定不适应投资的股票或可能限制本基金追踪标的指数 的合理原因等。   对于存托凭证投资，本基金将在深刻研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式， 筛选相应的存托凭证投资标的。   为了更好地兑现投资主义，基金还有权投资于股指期货、股票期权和国债期货。   基金参与股指期货交易，应当根据风险经管的原则，以套期保值为目的。在此基础上， 主要采纳流动性好、交易活跃的繁衍品合约，以提高投资成果，从而更好地追踪标的指数。   基金参与股票期权交易，应当按照风险经管的原则，以套期保值为目的。基金经管东说念主将 根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的经管东说念主员负责期权的投资审批事 项，以留意期权投资的风险。   基金参与国债期货交易，应当根据风险经管的原则，以套期保值为目的。基金经管东说念主将 充分接头国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限定参与国债期货投资。   勾搭对畴昔商场利率预期运用久期调整策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略、 利差轮动策略等多种积极经管策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和商场投资机 会，构建收益巩固、流动性精熟的债券组合。   本基金将对可调节债券、可交换债券对应的基础股票进行深刻分析与研究，要点采纳有 较好盈利才能或成长出路的上市公司的可调节债券、可交换债券，并在对应可调节债券、可 交换债券估值合理的前提下进行投资，以共享正股高涨带来的收益。同期，本基金还将密切 追踪上市公司的筹画情景，从财务压力、融资安排、畴昔的投资权术等方面料到、并通过实 地调研等方式说明上市公司对转股价的修正和转股意愿。   本基金将采纳相对价值低估的资产支执证券类属或个券进行投资，并通过时限和品种的 分散投资责问组合投资资产支执证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同期，依靠规律化的投资经由和一体化的风险预算机制逼迫并提高投资组合的风险调整收              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 益。   本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着严慎原则，限定参与融资、 转融通证券出借业务。   利用融资买入证券当作组合流动性经管器具，提高基金的资金使用成果，以知足基金现 货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。   为了更好地兑现投资主义，在加强风险留意并战胜审慎原则的前提下，本基金可根据投 资经管需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场情况、投资者类型与结构、基金 历史申购赎回情况、出借证券流动本性况等要素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限 和比例。   畴昔，跟着证券商场投资器具的发展和丰富，本基金可在不篡改投资主义及本基金风险 收益特征的前提下，遵从法律法则的规定，在履行适应顺序后相应调整和更新干系投资策略， 并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （3）本基金执有的一齐资产支执证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （4）本基金执有的并吞(指并吞信用级别)资产支执证券的比例，不得跳跃该资产支执证 券范围的 10％；   （5）本基金经管东说念主经管的一齐基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支执证券，不得 跳跃其各样资产支执证券所有这个词范围的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券时间，如果其信用等级下降、不再适应投资尺度，应在评级讲明发布之日起 3 个 月内赐与一齐卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （8）本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得跳跃其上一日基金资产 净值的 40%，债券回购的最恒久限为 1 年；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跳跃本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （11）基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；在职何交易日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金执有的股票总市值 的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一交易 日基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；基金在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金执有的债券总 市值的 30%；基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃 上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）在职何交易日日终，执有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得跳跃基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于交易 保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得跳跃基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的 全额现款或交易所国法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；   （15）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （16）在职何交易日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 跳跃基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当适应以下要求：   A、出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借 证券应纳入《流动性风险经管规定》所述流动性受限证券的范围；              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   B、参与出借业务的单只证券不得跳跃基金执有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计较；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计较；   （19）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）        、（9）、            （10）、                （17）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范围变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金经管东说念主之外的要素致 使基金投资比例不适应上述规定投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金 经管东说念主之外的要素致使基金投资不适应上述（17）规定的，基金经管东说念主不得新增证券出借业 务。法律法则另有规定时，从其规定。   基金经管东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的议论约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起入手，至本基金参加计帐期止。   如果法律法则或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适应顺序 后，则本基金投资不再受干系限制，自动战胜届时有用的法律法则或监管规定。   为吝啬基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、操纵证券交易价钱偏执他不正直的证券交易举止；   （6）法律、行政法则和中国证监会规定辞谢的其他举止。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、实践逼迫东说念主或者 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适应基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额执有东说念主利益优先原则，留意利益                          中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱执行。干系交易必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与泄露。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。     如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述辞谢性规定，基金经管东说念主在履行适应顺序 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。     （五）标的指数     畴昔若出现标的指数不适应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 使标的指数不适应要求的情形除外）                、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主应当自该情形 发生之日起十个服务日内向中国证监会讲明并提议科罚决策，如调节运作方式，与其他基金 合并、或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执 有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。     自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策确如时间，基金经管东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额执有东说念主利益优先原则支援基金 投资运作。     指数编制决策请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查询指数信息： http://www.csindex.com.cn/     （六）事迹相比基准     本基金事迹相比基准为标的指数收益率，即上证智选科创板价值 50 策略指数收益率。     （七）风险收益特征     本基金属于股票基金，其预期风险与预期收益高于搀和基金、债券基金与货币商场基金。 本基金资产投资于科创板，会濒临科创板机制下因投资标的、商场轨制以及交易国法等各异 带来的私有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动较大的风险、流动性风险、退 市风险等。     （八）基金经管东说念主代表基金诈欺鼓励或债权东说念主职权的处理原则及方法 执有东说念主的利益；           中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 不妥利益。            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项偏执他资 产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、证券/期货经纪机 构、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的支援和刑事责任   本基金财产孤独于基金经管东说念主、基金托管东说念主、证券/期货经纪机构和基金销售机构的财 产，并由基金托管东说念主支援。基金经管东说念主、基金托管东说念主、证券/期货经纪机构、基金登记机构和 基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求 冻结、扣押或其他职权。除照章律法则和《基金合同》的规定刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章肃除或者被照章宣告停业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制执行。              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券/期货交易局势的交易日以及国度法律法则规定需 要对外泄露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、债券和银行入款本息、应收款项、资产支执证券、股指 期货、股票期权、国债期货、其他投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业管帐准则》                                       、 监管部门议论规定。 除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近交易 日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价弗成实在响应公允价值 的，应报恩价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技艺中接头不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产执有者的，那么在估值技艺中不应将该限制当作特征接头。此外，基金经管东说念主不 应试虑因其大批执有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支执的估值技艺确定公允价值。接纳估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调整并确定公允价 值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化以及证券刊行机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后 经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估值；   （4）交易所上市交易的公开刊行的可调节债券等有活跃商场的含转股权的债券，实行 全价交易的债券以估值日收盘价当作估值全价；实行净价交易的债券以估值日收盘价并加计 每百元税前应计利息当作估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技艺确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支执证券，接纳估值技艺确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票，接纳估值技艺确定公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、公开刊行 有一定锁如期的股票、初度公开刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过巨额交易取得的带 限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等明白受限股票，按监 管机构或行业协会议论规定确定公允价值；   （4）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对存在活跃商场的情 况下，应以活跃商场上未经调整的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表 估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行调整以说明估值日的公允价值；对于不存在市 场举止或商场举止很少的情况下，应接纳估值技艺确定其公允价值。 当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市 场的固定收益品种，接纳估值技艺确定其公允价值。               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 时盘曲纳第三方估值机构提供的相应品种的惟一估值全价或推选估值全价估值。回售登记期 截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值机构可在提供推选价钱的同期 提供价钱区间当作公允价值的参考范围以及公允价值存在要紧不确定性的干系请示。基金管 理东说念主在与基金托管东说念主协商一致后，可接纳价钱区间中的数据当作该债券投资品种的公允价 值。 方估值机构提供的估值净价加每百元应计利息。   执有的银行如期入款或通知入款以本金列示，按条约或合同利率逐日说明利息收入。   （1）股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交易日结算价估值。   （2）本基金投资股票期权，根据干系法律法则以及监管部门的规定估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 保估值的公允性。 规定估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、顺序及干系法 律法则的规定或者未能充分吝啬基金份额执有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据议论法律法则，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金管帐责任方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金议论的管帐问题，如经干系各方              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一问候见的，按照基金经管东说念主对基金净值信息的计较 结果对外赐与公布。   （五）估值顺序 量计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的纰谬计入基金财产。国 家另有规定的，从其规定。   基金经管东说念主每个服务日计较基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 的规定暂停估值时除外。基金经管东说念主每个服务日对基金资产估值后，将基金净值结果发送基 金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主对外公布。   （六）估值纰谬的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值纰谬时，视为基金份额净值 纰谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪恶形成估值纰谬，导致其他当事东说念主遭逢损失的，罪恶的责任东说念主应当对由于该 估值纰谬遭逢损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值纰谬处理原则”给予补偿，承担 补偿责任。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值纰谬责任方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬责任方承担；由于估值纰谬责任方未 实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主形成损失的，由估值纰谬责任方对径直损失承担补偿 责任；若估值纰谬责任方已经积极融合，况兼有协助义务确当事东说念主有充足的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿责任。   （2）估值纰谬的责任方对议论当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，况兼仅对 估值纰谬的议论径直当事东说念主负责，不合第三方负责。              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （3）因估值纰谬而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值纰谬 责任方仍应酬估值纰谬负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不一齐返还不妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬责任方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的职权；如果获取不 当得利确当事东说念主已经将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额 加上已经获取的不妥得利返还的总和跳跃其实践损失的差额部分支付给估值纰谬责任方。   （4）估值纰谬调整接纳尽量收复至假定未发生估值纰谬的正确情形的方式。   （5）按法律法则规定的其他原则处理估值纰谬。   估值纰谬被发现后，议论确当事东说念主应当实时进行处理，处理的顺序如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值纰谬发生的原因确定 估值纰谬的责任方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬形成的损失进行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的责任方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值计较出现纰谬时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施退缩损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金经管东说念主和基金托管东说念主由于各自技艺系统竖立而产生的净值计较尾差，以基金 经管东说念主计较结果为准。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行 作念法，基金经管东说念主与基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应当 暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金净值信息由基金经管东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个 通达日交易结果后计较当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管 东说念主对净值计较结果复核说明后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值赐与公布。   （九）特殊情况的处理 金资产估值纰谬处理。 第三方估值机构及入款银行品级三方机构发送的数据纰谬、遗漏，或议论管帐轨制变化、市 场国法变更或由于其他不可抗力等非基金经管东说念主与基金托管东说念主的原因，基金经管东说念主和基金托 管东说念主天然已经采取必要、适应、合理的措施进行查验，然则未能发现该纰谬或虽发现纰谬但 因前述原因无法实时更正而形成的基金份额净值计较纰谬，基金经管东说念主、基金托管东说念主免除赔 偿责任。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的措施削弱或扬弃由此形成的影响。                  十三、基金的收益与分派   （一）基金收益分派原则 具体分派决策以公告为准。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥补浮动损失 为前提，收益分派后有可能使基金份额净值低于面值。               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   在不违背法律法则且对现存基金份额执有东说念主利益无本体不利影响的情况下，基金经管东说念主 经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适应顺序后可对基金收益分派原则进行 调整，不需召开基金份额执有东说念主大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。   （二）基金收益分派数额确切定原则   基金累计薪金率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 价之比减去 100%。   基金经管东说念主将以此计较结果收益评价日基金累计薪金率跳跃标的指数累计薪金率的差 额，当差额跳跃 0 时，基金不错进行收益分派。   时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运转日重新计较上述主义。   （三）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方 式等内容。   （四）收益分派决策确切定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息泄露办 法》的议论规定在规定媒介公告。   （五）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                 中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                       十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类                        《基金合同》告成后与基金干系的信息泄露费 用；   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式      本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。                                   经管费的计较方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金经管费      E 为前一日的基金资产净值      基金经管费逐日计提，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托 管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给 基金经管东说念主。若遇法定节沐日、交易所闭市日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺 延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托 管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、交易所闭市日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据议论法则及相应条约规定，按费 用实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）基金销售用度   本基金认购费的费率水平、计较公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书 “六、基金的召募”中“           （九）认购用度”以及“（十一）网上现款认购”、                                 “（十二）网下现 金认购”、“      （十三）网下股票认购”中的干系规定。   本基金申购费、赎回费的费率水平、计较公式、收取方式和使用方式请详见本招募说 明书“九、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购和赎回的对价、用度偏执用途”中的 干系规定。   （四）不列入基金用度的现象   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。基金 财产投资的干系税收，由基金份额执有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 议论税收征收的规定代扣代缴。              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照议论规定编制基金管帐报表； 式说明。  （二）基金的年度审计 师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息泄露办法》的议论规定在规定媒介公告。              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                  十六、基金的信息泄露   （一）本基金的信息泄露应适应《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息泄露办法》、                                    《流动性风 险经管规定》、       《基金合同》偏执他议论规定。干系法律法则对于信息泄露的规定发生变化时， 本基金从其最新规定。   （二）信息泄露义务东说念主   本基金信息泄露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基金 份额执有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规定的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息泄露义务东说念主应当以保护基金份额执有东说念主利益为根蒂起点，按照法律、行政 法则和中国证监会的规定泄露基金信息，并保证所泄露信息的实在性、准确性、完好意思性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息泄露义务东说念主应当在中国证监会规定时候内，将应予泄露的基金信息通过中国 证监会规定媒介泄露，并保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者 复制公开泄露的信息贵寓。   （三）本基金信息泄露义务东说念主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开泄露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息披 露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开泄露的信息接纳阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开泄露的基金信息   公开泄露的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓纲目   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基金份额执 有东说念主大会召开的国法及具体顺序，说明基金居品的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （2）基金招募说明书应当根据法律法则最大限定地泄露影响基金投资者决策的一齐事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息泄露及基 金份额执有东说念主服务等内容。            《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的， 基金经管东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金合同圮绝的，基金经管东说念主不再 更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金经管东说念主在基金财产支援及基金运作监督等 举止中的职权、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵寓概如若基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金 纲目信息。《基金合同》告成后，基金居品贵寓纲目的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应 当在 3 个服务日内，更新基金居品贵寓纲目，并登载在规定网站和基金销售机构网站或营业 网点；基金居品贵寓纲目其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金合同终 止的，基金经管东说念主不再更新基金居品贵寓纲目。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公告登载在规定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓纲目、《基金合同》和基金托管条约 登载在规定网站上，并将基金居品贵寓纲目登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在规定网站上。   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄露招募说明 书确当日登载于规定媒介上。   基金经管东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规定媒介上登载《基金合同》告成 公告。   基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金经管东说念主应当在基金份额上市交易的三 个服务日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书请示性公 告登载在规定报刊上。   《基金合同》告成后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 在规定网站泄露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄露通达日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站泄露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回之后，基金经管东说念主将在每个通达日通过网站或其他媒 介公告当日的申购赎回清单。   基金经管东说念主应当在每年结果之日起 3 个月内，编制完成基金年度讲明，将年度讲明登载 在规定网站上，并将年度讲明请示性公告登载在规定报刊上。基金年度讲明中的财务管帐报 告应当经过适应《证券法》规定的管帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年结果之日起 2 个月内，编制完成基金中期讲明，将中期讲明登 载在规定网站上，并将中期讲明请示性公告登载在规定报刊上。   基金经管东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度讲明，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度讲明请示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度讲明、中期讲明或者 年度讲明。   基金经管东说念主应当在基金年度讲明和中期讲明中泄露基金组结伴产情况偏执流动性风险 分析等。   如讲明期内出现单一投资者执有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保险 其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在基金如期讲明“影响投资者决策的其他远程信息” 项下泄露该投资者的类别、讲明期末执有份额及占比、讲明期内执有份额变化情况及本基金 的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生要紧事件，议论信息泄露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲明书，并登载在规 定报刊和规定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （1）基金份额执有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金圮绝上市交易、              《基金合同》圮绝、基金计帐；   （3）调节基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金经管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金经管东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金经管东说念主变更执有百分之五以上股权的鼓励、变更公司的实践逼迫东说念主；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金经管东说念主高等经管东说念主员、基金司理和基金托管东说念主故意基金托管部门负责东说念主发生 变动；   （10）基金经管东说念主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金经管东说念主、基金托 管东说念主故意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；   （11）触及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东说念主或其高等经管东说念主员、基金司理因基金经管业务干系步履受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其故意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、实践逼迫 东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）经管费、托管费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价纰谬达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金入手办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回肯求或重新接受申购、赎回肯求；   （19）基金变更标的指数；   （20）基金暂停上市、圮绝上市或收复上市；   （21）基金份额的折算及变更登记；   （22）本基金发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等要紧事项；   （23）基金推出新业务或服务；              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （24）基金信息泄露义务东说念主合计可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   在基金合同期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场崇高传的讯息可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东说念主权益的，干系信息泄露 义务东说念主洞悉后应当立即对该讯息进行公开清晰，并将议论情况立即讲明基金上市交易的证券 交易所。   基金合同圮绝的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐讲明。基金财产计帐小组应当将计帐讲明登载在规定网站上，并将计帐讲明请示性公 告登载在规定报刊上。   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金经管东说念主应在基金年度讲明及中期讲明中泄露其执有的资产支执证券总额、资产支执 证券市值占基金净资产的比例和讲明期内系数的资产支执证券明细。基金经管东说念主应在基金季 度讲明中泄露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和讲明期 末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。   基金经管东说念主应在季度讲明、中期讲明、年度讲明等如期讲明和招募说明书（更新）等文 件中泄露的股指期货交易情况，应当包括交易政策、执仓情况、损益情况、风险主义等，并 充分揭示股指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否适应既定的交易政策和交易主义 等。   基金经管东说念主应在季度讲明、中期讲明、年度讲明等如期讲明和招募说明书（更新）等文 件中泄露的国债期货交易情况，应当包括交易政策、执仓情况、损益情况、风险主义等，并 充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否适应既定的交易政策和交易主义。   基金经管东说念主应在如期信息泄露文献中泄露参与股票期权交易的议论情况，包括投资政策、 执仓情况、损益情况、风险主义、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 影响等。   基金经管东说念主应在基金投资非公开刊行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介泄露 所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁如期等信息。   基金经管东说念主应当在季度讲明、中期讲明和年度讲明等如期讲明和招募说明书（更新）等 文献中泄露参与融资及转融通证券出借业务的交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损 益情况、风险偏执经管情况等，并就讲明期内本基金参与转融通证券出借业务发生的要紧关 联交易事项作念详实说明。   （六）信息泄露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄露经管轨制，指定故意部门及高等经管东说念主 员负责经管信息泄露事务。   基金信息泄露义务东说念主公开泄露基金信息，应当适应中国证监会干系基金信息泄露内容与 神气准则等法则的规定以及证券交易所的自律经管国法。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 经管东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金如期讲明、更新 的招募说明书、基金居品贵寓纲目、基金计帐讲明等公开泄露的干系基金信息进行复核、审 查，并向基金经管东说念主进行书面或电子说明。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中采纳一家报刊泄露本基金信息。基金经管东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金信息，并保证干系报送信 息的实在、准确、完好意思、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上泄露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介泄露信息，然则其他寰球媒介不得早于规定媒介泄露信息，况兼在不同媒介上泄露并吞 信息的内容应当一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求泄露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提高信息泄露服务的质地。具体要求应当适应中国证监会及自律国法的干系规定。 前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不得从基金财产中列支。为基金信息泄露义务东说念主             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 公开泄露的基金信息出具审计讲明、法律倡导书的专科机构，应当制作服务底稿，并将干系 档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。   （七）信息泄露文献的存放与查阅   照章必须泄露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法则规定将 信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息泄露的情形   （九）法律法则或监管部门对信息泄露另有规定的，从其规定。             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                    十七、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   证券商场价钱因受多样要素的影响而引起的波动，将使本基金资产濒临潜在的风险。   （1）政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政 策等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险：跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性 变化。本基金主要投资于股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险：金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。   （4）通货推广风险：如果发生通货推广，基金投资于证券所获取的收益可能会被通 货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险：再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   在商场、个股或个券流动性不及的情况下，基金经管东说念主可能无法飞速、以合理成腹地 调整基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。   （1）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“九、 基金份额的申购与赎回”，详实了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有精熟流动性的金融器具，时常情况下，基金投资于标的指 数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现款基金资产的 金仍有可能出现流动性不及的情形，基金经管东说念主将根据实践情况采取相应的流动性风险管 理措施，在保险执有东说念主利益的基础上，留意流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险经管器具的情形、顺序及对投资者的潜在影响   基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险经管器具，对赎回肯求等进行限定调整，作 为特定情形下基金经管东说念主流动性风险的援手措施，包括但不限于：               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   ①暂停接受赎回肯求   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减速支付赎回对价的情形”，详实了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及顺序。   在此情形下，投资东说念主的部分或一齐赎回肯求可能被回绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ②减速支付赎回对价   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减速支付赎回对价的情形”，详实了解本基金减速支付赎回对价的情形及顺序。   在此情形下，投资东说念主接收赎回对价的时候将可能比一般正常情形下有所延伸。   ③暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十五部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详实了解本基金暂停估值的情形及顺序。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被暂停接受或 被减速支付赎回对价。   ④中国证监会认定的其他措施。   （4）对ETF基金投资东说念主而言，ETF可在二级商场进行买卖，因此也可能濒临因商场交 易量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级商场的流动性风险。   本基金可投资于股指期货、国债期货等金融繁衍品，主要存在以下风险：   （1）商场风险：是指由于繁衍品价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于繁衍品合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指繁衍品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风 险，以及不同繁衍品合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金知足建立或者支援繁衍品合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指经纪公司失约而产生损失的风险。   （6）操派头险：是指由于里面经由的不完善，业务东说念主员出现差错或者爽快，或者系统 出现故障等原因形成损失的风险。   本基金可投资于股票期权，投资股票期权主要存在商场风险、流动性风险、保证金风险、              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 信用风险、操派头险等风险，极点情况下会给投资组合带来较大损失。   （1）正股价钱波动风险   根据可调节债券和可交换债券的订价模子，其价值主要受到正股价钱、商场波动和利率 水对等要素影响。当正股价钱出现大幅着落时，该类债券的价钱例必会随从正股价钱着落， 极点情形下致使会跌破面值。   （2）刊行东说念主的信用风险   可调节债券和可交换债券具有股债双性，是以该类债券的刊行东说念主濒临本钱结构不确定 性所带来的风险。如果刊行东说念主的业务出路变差，标的股价大幅着落，该类债券的价钱则也会 随从着落。   （3）流动性风险   现在我国可调节债券和可交换债券商场尚处于发展的低级阶段，商场范围较小。一朝发 行东说念主出现较大信用风险事件，或通盘本钱商场出现异动，该类债券可能无法立即变现，从而 濒临一定的流动性风险。   （1）流动性风险：即证券的流动性下降从而给证券执有东说念主带来损失（如证券弗成卖出 或贬值出售等）的可能性。   （2）证券提前赎回风险：若某些交易赋予SPV在资产支执证券刊行后一如期限内以一 订价钱向投资者收购部分或一齐证券的职权，则在商场条件许可的情况下，SPV有可能诈欺 这一职权从而使投资者受到不利影响。   （3）再投资风险：指证券因某种原因被提前返璧，投资者不得不将证券提前偿付资金 再作念其他投资时濒临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者弗成兑现其参与证券化交 易所瞻望的投资收益主义的可能性。   （4）SPV失约风险：在以债务器具（债券、单子等）当作证券化交易载体，也即交易 所刊行的证券系债权凭证的情况下，SPV系投资者的债务东说念主，其可能发生失约从而给投资者 形成损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：   （1）流动性风险   濒临大额赎回时，可能因证券出借原因，无法实时收回出借证券、无法实时变现支付赎               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 回对价的风险。   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时退回证券，无法支付相应权益补偿及欠据用度的风险。   （3）商场风险   证券出借后，可能濒临出借时间无法实时处置证券的商场风险。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存 托凭证的境外基础证券的干系风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。   干系当事东说念主在业务各神气操作过程中，因里面逼迫存在弱势或者东说念主为要素形成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，例如，越权违法交易、管帐部门诈骗、交易纰谬、IT系统 故障等风险。   在通达式基金的多样交易步履或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金经管公 司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。   根据证券交易资金前端风险逼迫干系业务国法，中登公司和交易所对交易参与东说念主的证 券交易资金进行前端额度逼迫，由于执行、调整、暂停该逼迫，或该逼迫出现特别等，可能 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。   因干系法律法则或监管机构政策修改等基金经管东说念主无法逼迫的要素的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整 而引起基金净值波动的风险、干系法则的修改导致基金投资范围变化，基金经管东说念主为调整投 资组合而引起基金净值波动的风险等。   本基金投资于科创板，会濒临因投资标的、商场轨制以及交易国法等各异带来的私有风 险，包括但不限于如下特殊风险：   （1）流动性风险   科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于A股其他板块，且机构投资者可能在特定阶段 对科创板个股形成一致性预期，存在基金执有股票无法正常成交的风险。   （2）退市风险               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   科创板执行比A股其他板块更为严格的退市尺度，且不再竖立暂停上市、收复上市和重 新上市神气，上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。   （3）股价波动风险   科创板对个股逐日涨跌幅限制为20%，且新股上市后的前5个交易日不竖立涨跌幅限制， 股价可能发达出比A股其他板块更为剧烈的波动。尽头地，对于ETF申购时不错现款替代的 科创板股票，基金经管东说念主买入被替代的证券价钱波动幅度可能相应增多。   交易、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导致基金 资产的损失。金融商场危急、行业竞争、代理机构失约、托管行失约等超出基金经管东说念主自身 径直逼迫才能之外的风险，可能导致基金或者基金份额执有东说念主利益受损。   （二）投资于本基金的私有风险   标的指数并弗成完全代表通盘股票商场。标的指数成份股的平均禀报率与通盘股票市 场的平均禀报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹画情景、投资者激情 和交易轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   以下要素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的追踪纰谬逼迫未达约定主义：   （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生追踪 偏离度与追踪纰谬。   （2）由于标的指数成份股在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中 产生追踪偏离度和追踪纰谬。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率跳跃标的指数收益 率，产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时调整投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪纰谬。   （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金经管费和托管费的存在，使基金            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪纰谬。   （6）在基金指数化投资过程中，基金经管东说念主的经管才能，例如追踪指数的水平、技艺 技巧、买入卖出的时机采纳等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟 踪进程。   （7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股 票的执有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因空泛卖空、对冲机制偏执他 器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数 编制纰谬等，由此产生追踪偏离度与追踪纰谬。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和吝啬，畴昔指数编制机构可能由于各 种原因住手对指数的经管和吝啬，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 服务日向中国证监会讲明并提议科罚决策，如调节运作方式，与其他基金合并、或者圮绝基 金合同等，并在6个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未到手召 开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。投资东说念主将濒临调节运作方式，与其他基金合 并、或者圮绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策确定并实施前，基金经管东说念主应 按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额执有东说念主利益优先原则维 执基金投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与干系商场发达 存在各异，影响投资收益。   尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资政策将会篡改，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将 与新的标的指数保执一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅 折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据干系规定，本基金运作过程中，当指数 成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金经管东说念主有权 按照执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策顺序后可对干系成份股进行调整，从而可能产生 追踪偏离、追踪纰谬逼迫未达约定主义的风险。             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   本基金场内投资接纳证券公司交易和结算模式，即本基金参与证券交易所场内投资部 分将通过基金经管东说念主采纳的证券筹画机构进行场内交易，并由采纳的证券经纪商当作结算 参与东说念主代理本基金进行结算，该种交易和结算模式可能增多本基金投资运作过程中的交易 指示传输和资金使用成果责问的风险、估值成果责问的风险、信息系统风险、信息泄露的风 险等。   尽管基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场交易价钱的折溢价逼迫在一定范 围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   如果基金经管东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的正 常进行。   证券交易所在开市后发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金 份额时参考，存在IOPV不予发布的风险。IOPV与实践的基金份额净值可能存在各异，IOPV 计较还可能出现纰谬，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因基金不再适应证券交易所上市条件被圮绝上市，或被基金份额执有东说念主大会决议提前 圮绝上市，导致基金份额弗成链接进行二级商场交易的风险。   基金经管东说念主有权根据本招募说明书的规定暂停或回绝接受投资东说念主的申购肯求，从而导 致申购失败。   如投资东说念主提交申购肯求，由于本基金的申购赎回清单中，仅允许对部分红份股使用现款 替代，且竖立现款替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在无法买入申购所需 的充足的成份股，导致申购失败的风险。   投资者在提议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的适应要求的赎回对价，可能导致 赎回失败。   基金经管东说念主可能调整最小申购、赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单元               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 申购并执有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元一齐赎回，而只可在二级市 场卖出一齐或部分基金份额。   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于商场变化、部分红份股流 动性差等要素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   基金经管东说念主有权在招募说明书规定的时候内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小 于就是被替代证券数目的任意数目的被替代证券，实践买入被替代证券的价钱可能处于规 定时候内较高的位置或处于最高价钱，实践卖出被替代证券的价钱可能处于规定时候内较 低的位置或处于最廉价钱，基金经管东说念主对此不承担责任。基金经管东说念主有权根据基金投资的需 要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金 经管东说念主可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于商场流动性不及、技艺系统无 法兑现、申购赎回轧差以及基金经管东说念主合计不应买入或卖出的其他情形。   基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不以弥补损失为前提，收益分派后可能存在 基金份额净值低于面值的风险。   基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或圮绝， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调整结算轨制，如实施货银拼凑轨制，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算方式发生变化，轨制调整可能给投资者带来领会偏差的风险。同样的风险还 可能来自于证券交易所偏执他代理机构。   （3）证券交易所、登记机构、基金托管东说念主、申购赎回代理机构、指数互助机构偏执他 代理机构可能失约，导致基金或投资者利益受损的风险。   实践的基金份额净值与IOPV、二级商场交易价钱均可能存在各异，况兼由于证券商场 的交易机制和技艺不断，套利完成需要一定的时候，因此套利存在一定风险，投资者须自行 承担决策造作导致的损失。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，是以 折溢价在一定范围之内也弗成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 等情况时，溢价套利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影 响。   （三）声明 担投资风险。 基金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并弗成保证 其收益或本金安全。   基金经管东说念主承诺以淳厚信用、勤勉尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏执净值上下并不预示其畴昔事迹发达。基 金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营情景与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。 券商场宽敞法则等作出的综合性刻画。销售机构根据干系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中的 风险收益特征的表述可能存在不同，投资者应随时祥和本基金风险等级的更新情况，严慎作 出投资决策。              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书            十八、基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则规定和基金合同约定可不经 基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 后两日内在规定媒介公告。   （二）     《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行干系顺序后，                    《基金合同》应当圮绝： 连结的； 标的指数不适应要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主召集基金份额执 有东说念主大会对科罚决策进行表决，基金份额执有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的计帐 组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲明；   （5）聘任管帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐讲明出具法 律倡导书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的议论要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲明经适应《证券法》规定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐讲明报中国证监会备案后由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及议论文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规定的最 低期限。         中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书            十九、基金合同的内容摘抄 基金合同的内容摘抄见附件一。         中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书           二十、基金托管条约的内容摘抄 基金托管条约的内容摘抄见附件二。                 中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                   二十一、对基金份额执有东说念主的服务   对本基金份额执有东说念主的服务主要由基金经管东说念主、申购赎回代理机构提供。   基金经管东说念主提供的主要服务内容如下：   （一）招呼中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值等信息。   提供每周 7 天的东说念主工服务。周一至周五的东说念主工电话服务时候为 8：30~21：00，周六至 周日的东说念主工电话服务时候为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （二）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠说念获取在线服务。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务国法、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东说念主工服务时候为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东说念主工服 务时候为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金经管东说念主各样信息，包括基金法律文献、基金管 理东说念主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （三）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金经管东说念主提供的招呼中心东说念主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠说念对基金经管东说念主所提供的服务进行投诉或提议建议。投资者还不错通过申购赎回代理 机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提议建议。           中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书               二十二、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，折柳置备于基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构的住所 和基金上市交易的证券交易所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候 内取得上述文献复印件。              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                    二十三、备查文献 册的批复。  （二）存放地点  备查文献存放于基金经管东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文 件的复制件或复印件。                                     中原基金经管有限公司                                     二〇二五年六月十七日                 中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                         附件一：基金合同摘抄       第一部分 基金份额执有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的职权、义务   一、基金经管东说念主   （一）基金经管东说念主简况   称号：中原基金经管有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东说念主：张佑君   确立日历：1998 年 4 月 9 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织体式：有限责任公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   议论电话：400-818-6666   （二）基金经管东说念主的职权与义务            《运作办法》偏执他议论规定，基金经管东说念主的职权包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用并经管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则规定或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及议论法律规定监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度议论法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及议论法律规定决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购与赎回肯求；              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺鼓励职权，为基金的利益诈欺因基 金财产投资于证券/期货所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融通证 券出借等业务；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益诈欺诉讼职权或者实施其他法 律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构；   （16）在适应议论法律、法则的前提下，制订和调整议论基金认购、申购、赎回、交易、 收益分派、非交易过户、转托管等业务国法；   （17）基金经管东说念主有权根据反洗钱法律法则的干系规定，勾搭基金份额执有东说念主洗钱风险 情景，采取相应合理的逼迫措施；   （18）托付第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （19）托付证券经纪商在证券交易所进行各样证券交易、证券交收，以及干系证券交易 的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的干系职权、义务，由基金经管东说念主与证券经纪商 签订的《证券经纪服务条约》约定为准；   （20）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。            《运作办法》偏执他议论规定，基金经管东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹画方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产彼此孤独，对所经管的不同基金折柳经管，折柳记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他议论规定外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （8）采取适应合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购、赎回对价的方法适应《基 金合同》等法律文献的规定，按议论规定计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲明；   （10）编制季度讲明、中期讲明和年度讲明；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏执他议论规定，履行信息泄露及讲明义务；   （12）保守基金交易巧妙，不泄露基金投资权术、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》偏执他议论规定另有规定外，在基金信息公开泄露前应予秘籍，不向他东说念主泄露，因监管 机构、司法机关等有权机关的要求以及向审计、法律等外部专科看护人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额执有东说念主分派基金 收益；   （14）按规定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏执他议论规定召集基金份额执有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、记录和其他干系贵寓，保 存期限不低于法律法则规定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规定时候发出，况兼保证投资者 大略按照《基金合同》规定的时候和方式，随时查阅到与基金议论的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到议论贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支援、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临驱逐、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时讲明中国证监会并通知基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益时，应 当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理议论基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益诈欺诉讼职权或实施其他法律步履；                   中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （24）基金经管东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成告成，基金 经管东说念主承担因召募步履而产生的用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金募 集期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；召募时间网下股票认购所召募的股票由登记机构赐与 解冻；   （25）执行告成的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主      （一）基金托管东说念主简况      称号：国金证券股份有限公司      住所：四川省成都市东城根上街 95 号      法定代表东说念主：冉云      成速即间：1996 年 12 月 20 日      批准确立机关及批准确立文号：中国东说念主民银行银复1990498 号      组织体式：股份有限公司      注册本钱：3,724,359,310 元东说念主民币      存续时间：执续筹画   基金托管业务批准文号：证监许可〔2017〕990 号   （二）基金托管东说念主的职权与义务            《运作办法》偏执他议论规定，基金托管东说念主的职权包括但不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法则和《基金合同》的规定安全支援基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则规定或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场国法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户、为基金办理场外证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。            《运作办法》偏执他议论规定，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则执有并安全支援基金财产；   （2）确立故意的基金托管部门，具有适应要求的营业局势，配备充足的、及格的闇练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独；对 所托管的不同的基金折柳竖立账户，孤独核算，分账经管，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他议论规定外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）支援由基金经管东说念主代表基金签订的与基金议论的要紧合同及议论凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易巧妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他议论规定另有规定外，在 基金信息公开泄露前赐与秘籍，不得向他东说念主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要 求，或因向审计、法律等外部专科看护人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价；   （9）办理与基金托管业务举止议论的信息泄露事项；   （10）对基金财务管帐讲明、季度讲明、中期讲明和年度讲明出具倡导，说明基金经管 东说念主在各远程方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金经管东说念主有未执行《基 金合同》规定的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适应的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他干系贵寓，保存期限不少于法 定最低期限；   （12）从基金经管东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按规定制作干系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或议论规定向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏执他议论规定，召集基金份额执有东说念主大会或配合            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 基金经管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规定监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支援、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临驱逐、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时讲明中国证监会，并通知基 金经管东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，开心担补偿责任，其补偿责任不因其 退任而免除；   （20）按规定监督基金经管东说念主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；   （21）执行告成的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额执有东说念主   基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其执有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息贵寓；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 于：   （1）矜重阅读并战胜《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）祥和基金信息泄露，实时诈欺职权和履行义务；  （4）根据法律法则及证券交易所干系规定进行认购、申购，并实时履行因认购、申购 导致的股份减执所触及的信息泄露等义务；  （5）缴纳基金认购、申购对价及法律法则和《基金合同》所规定的用度；  （6）在其执有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》圮绝的有限责任；  （7）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；  （8）执行告成的基金份额执有东说念主大会的决议；  （9）返还在基金交易过程中因任何原因获取的不妥得利；  （10）战胜基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系交易及业务国法；  （11）提供基金经管东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常地更新和补充，并保 证其实在性；  （12）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书       第二部分 基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的顺序和国法   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   若以本基金为主义基金且基金经管东说念主和基金托管东说念主与本基金一样的连系基金的基金合 同告成，鉴于本基金和连系基金的干系性，本基金连系基金的基金份额执有东说念主不错凭所执有 的连系基金的基金份额诈欺主义 ETF 执有东说念主大会的召集权、径直出席或者托福代表出席本 基金的基金份额执有东说念主大会并参与表决。在计较参会份额和计票时，连系基金执有东说念主执有的 享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额执有东说念主大会的权益登记日，连系 基金执有本基金份额的总额乘以该基金份额执有东说念主所执有的连系基金份额占连系基金总份 额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   如本基金召开基金份额执有东说念主大会，本基金连系基金的基金份额执有东说念主有权切身出席/ 出具表决倡导或以代理投票授权托付书托福代表出席/出具表决倡导，并有权按照所执有的 连系基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。   连系基金的基金经管东说念主不应以连系基金的口头代表连系基金的全体基金份额执有东说念主以 本基金的基金份额执有东说念主的身份诈欺表决权，但可接受连系基金的特定基金份额执有东说念主的委 托以连系基金的基金份额执有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额执有东说念主大会并参与表 决。   连系基金的基金经管东说念主代表连系基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集本基金份额执 有东说念主大会的，须先罢黜连系基金基金合同的约定召开连系基金的基金份额执有东说念主大会，连系 基金的基金份额执有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额执有东说念主大会的，由连系基金的基 金经管东说念主代表连系基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集本基金份额执有东说念主大会。   本基金份额执有东说念主大会不确立日常机构。   一、召开事由 国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式；   （5）提高基金经管东说念主、基金托管东说念主的薪金尺度；            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会顺序；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或所有这个词执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东说念主 （以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额执 有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）圮绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所圮绝上市的除外；   （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额执有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额执 有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或调整收费方式；   （3）增多、减少、调整基金份额类别竖立；   （4）召募并经管以本基金为主义 ETF 的一只或多只连系基金；   （5）基金经管东说念主、证券交易所、登记机构、销售机构调整议论基金认购、申购、赎回、 交易、收益分派、非交易过户、转托管等业务的国法；   （6）经履行适应顺序，基金推出新业务或服务；   （7）因相应的法律法则、上海证券交易所或者登记结算机构的干系业务国法发生变动 而应当对《基金合同》进行修改；   （8）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无本体性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；   （9）按照法律法则和《基金合同》规定不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 集。               中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 份额执有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额执有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 执有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有这个词代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、打扰。   三、召开基金份额执有东说念主大会的通知时候、通知内容、通知方式 额执有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事顺序和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设议论东说念主姓名及议论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏执议论方式和议论东说念主、表决 倡导寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金经管东说念主到指定地点对表决倡导 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面通知基金经管东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的 计票进行监督的，不影响表决倡导的计票效劳。   四、基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金经管东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期适应以下条件时，不错进行 基金份额执有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主执有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释适应法律法则、                          《基金合同》和会议通知的规定， 况兼执有基金份额的凭证与基金经管东说念主执有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证显现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额执有东说念主大会。重新召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 通知约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 会议通知约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内连结公布干系            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 请示性公告，法律法则和中国证监会另有规定的除外；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额执 有东说念主的表决倡导；基金托管东说念主或基金经管东说念主经通知不参加收取表决倡导的，不影响表决效劳；   （3）本东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导的，基金份额执有东说念主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主径直出具表 决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导的基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东说念主大会。重新召集的基金份额执 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主径直出具表决倡导或授 权他东说念主代表出具表决倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具表决倡导的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决倡导的代理东说念主出具的托付东说念主执 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释适应法律法则、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符。 用收集、电话或其他方式进行表决，或者接纳收集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议 并表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通知中列明。在会议召开方式上，本基金亦可 接纳其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾搭的方式召开基金份额执有东说念主大会， 会议顺序比照现场开会和通信方式开会的顺序进行。   五、议事内容与顺序   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律法则、基金合 同和中国证监会另有规定的除外）               、法律法则及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集 东说念主合计需提交基金份额执有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开首由大会主执东说念主按照下列第七条文矩顺序确定和公布监票东说念主， 然后由大会主执东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金经管 东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主执；如果基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会， 则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额执有东说念主当作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 议论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开首由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后   六、表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以尽头决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构另有规定或基金合同另有 约定外，调节基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、圮绝《基金合同》、本基金 与其他基金合并以尽头决议通过方为有用。   基金份额执有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证诠释，不然提交适应会议通 知中规定的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适应会议通知规定的表 决倡导视为有用表决，表决倡导隐晦不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 倡导的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   基金份额执有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议入手后通知在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会天然 由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执 有东说念主大会的主执东说念主应当在会议入手后通知在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份 额执有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主执东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 通知表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货以 一次为限。重新盘货后，大会主执东说念主应当就地公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决倡导的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   八、告成与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额执有东说念主大会决议自告成之日起 2 日内按照法律法则和中国证监会干系规定的 要求在规定媒介上公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当执行告成的基金份额执有东说念主大会的决议。 告成的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均有不断 力。              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   九、本部分对基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事顺序、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管国法修改导致干系 内容被取消或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部 天职容进行修改和调整，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。              第三部分 基金收益分派原则、执行方式   一、基金收益分派原则 具体分派决策以公告为准。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥补浮动损失 为前提，收益分派后有可能使基金份额净值低于面值。   在不违背法律法则且对现存基金份额执有东说念主利益无本体不利影响的情况下，基金经管东说念主 经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适应顺序后可对基金收益分派原则进行 调整，不需召开基金份额执有东说念主大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。   二、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式 等内容。   三、收益分派决策确切定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息泄露办法》 的议论规定在规定媒介公告。   四、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。        第四部分 与基金财产经管、运用议论用度的提真金不怕火、支付方式与比例   一、基金用度的种类                 中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                        《基金合同》告成后与基金干系的信息泄露费 用；      二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式      本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。                                   经管费的计较方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金经管费      E 为前一日的基金资产净值      基金经管费逐日计提，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托 管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给 基金经管东说念主。若遇法定节沐日、交易所闭市日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺 延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计提，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托 管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、交易所闭市日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据议论法则及相应条约规定，按用度             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的现象   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。基金财 产投资的干系税收，由基金份额执有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度议论 税收征收的规定代扣代缴。            第五部分 基金财产的投资地点和投资限制   一、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地兑现投资主义，基金还可 投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证偏执他中国证监会注册或核准上市的股票）                                        、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、地方政府债券、可调节债券、可交换债券偏执他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支执证券、货币商场器具（含同行存 单、债券回购等）、银行入款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本 基金可根据法律法则的规定参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适应顺序后， 不错将其纳入投资范围。   时常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债 期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现款。其中，              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行适应顺序后， 不错调整上述投资品种的投资比例。   二、投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （3）本基金执有的一齐资产支执证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （4）本基金执有的并吞(指并吞信用级别)资产支执证券的比例，不得跳跃该资产支执证 券范围的 10％；   （5）本基金经管东说念主经管的一齐基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支执证券，不得 跳跃其各样资产支执证券所有这个词范围的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券时间，如果其信用等级下降、不再适应投资尺度，应在评级讲明发布之日起 3 个 月内赐与一齐卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （8）本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得跳跃其上一日基金资产 净值的 40%，债券回购的最恒久限为 1 年；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跳跃本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保执一致；   （11）基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；在职何交易日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金执有的股票总市值 的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一交易             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 日基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；基金在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金执有的债券总 市值的 30%；基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃 上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）在职何交易日日终，执有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得跳跃基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于交易 保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得跳跃基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的 全额现款或交易所国法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；   （15）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （16）在职何交易日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 跳跃基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当适应以下要求：   A、出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借 证券应纳入《流动性风险经管规定》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得跳跃基金执有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计较；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计较；   （19）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）        、（9）、            （10）、                （17）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范围变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金经管东说念主之外的要素致 使基金投资比例不适应上述规定投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行调整，              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金 经管东说念主之外的要素致使基金投资不适应上述（17）规定的，基金经管东说念主不得新增证券出借业 务。法律法则另有规定时，从其规定。   基金经管东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的议论约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同告成之日起入手，至本基金参加计帐期止。   如果法律法则或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适应程 序后，则本基金投资不再受干系限制，自动战胜届时有用的法律法则或监管规定。   为吝啬基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、操纵证券交易价钱偏执他不正直的证券交易举止；   （6）法律、行政法则和中国证监会规定辞谢的其他举止。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、实践逼迫东说念主或者 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适应基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额执有东说念主利益优先原则，留意利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱执行。干系交易必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与泄露。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述辞谢性规定，基金经管东说念主在履行适应顺序 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。              第六部分 基金资产净值的计较方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   《基金合同》告成后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周 在规定网站泄露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄露通达日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站泄露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。        第七部分 基金合同拔除和圮绝的事由、顺序以及基金财产计帐方式   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则规定和基金合同约定可不经基 金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 后两日内在规定媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行干系顺序后，                    《基金合同》应当圮绝： 连结的； 标的指数不适应要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主召集基金份额执 有东说念主大会对科罚决策进行表决，基金份额执有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过 的；   三、基金财产的计帐 组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲明；   （5）聘任管帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐讲明出具法 律倡导书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的议论要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲明经适应《证券法》规定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐讲明报中国证监会备案后由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及议论文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规定的最低 期限。                  第八部分 争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》议论的一切争议，各方当 事东说念主应通过协商、统一科罚，协商、统一弗成科罚的，任何一方均应将争议提交中国国际经           中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁 国法按平常顺序进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有不断力，除非仲裁裁决另有规 定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金经管东说念主、基金托管东说念主应信守各自的职责，各自链接忠实、勤勉、尽 责地履行《基金合同》和托管条约规定的义务，吝啬基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区 和台湾地区法律）统领并从其解释。        第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》正本一式三份，除上报议论监管机构一份外，基金经管东说念主、基金托管东说念主各 执有一份，每份具有同等的法律效劳。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、 基金托管东说念主、销售机构的办公局势和营业局势查阅。                 中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                       附件二：基金托管条约摘抄                       一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称号：中原基金经管有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东说念主： 张佑君   确立日历： 1998 年 4 月 9 日   批准确立机关及批准确立文号： 中国证监会证监基字199816 号文   组织体式： 有限责任公司   注册本钱： 2.38 亿元东说念主民币   存续期限： 100 年   议论电话：400-818-6666   （二）基金托管东说念主   称号：国金证券股份有限公司   住所：四川省成都市东城根上街 95 号   办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 13 楼   上海市浦东新区芳甸路 1088 号 18 楼   法定代表东说念主：冉云   成速即间：1996 年 12 月 20 日   批准确立机关及批准确立文号：中国东说念主民银行银复1990498 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：3,724,359,310 元东说念主民币   存续时间：执续筹画   基金托管业务批准文号：证监许可〔2017〕990 号              二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资步履诈欺监督权 资范围、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地兑现投资主义，基金还可投 资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证偏执他中国证监会注册或核准上市的股票）、              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、地方政府债券、可调节债券、可交换债券偏执他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支执证券、货币商场器具（含同行存 单、债券回购等）、银行入款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本 基金可根据法律法则的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法则或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适应顺序后，不错将其纳入投资范围。   时常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现款。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行适应顺序后， 不错调整上述投资品种的投资比例。 融资比例进行监督。   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （3）本基金执有的一齐资产支执证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （4）本基金执有的并吞(指并吞信用级别)资产支执证券的比例，不得跳跃该资产支执证 券范围的 10％；   （5）本基金经管东说念主经管的一齐基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支执证券，不得 跳跃其各样资产支执证券所有这个词范围的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券时间，如果其信用等级下降、不再适应投资尺度，应在评级讲明发布之日起 3 个 月内赐与一齐卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得跳跃其上一日基金资产 净值的 40%，债券回购的最恒久限为 1 年；             中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跳跃本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （11）基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；在职何交易日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金执有的股票总市值 的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一交易 日基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；基金在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金执有的债券总 市值的 30%；基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃 上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）在职何交易日日终，执有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得跳跃基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保执不低于交易 保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得跳跃基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的 全额现款或交易所国法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；   （15）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （16）在职何交易日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 跳跃基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当适应以下要求：   A、出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借 证券应纳入《流动性风险经管规定》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得跳跃基金执有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计较；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计较；   （19）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）        、（9）、            （10）、                （17）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范围变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金经管东说念主之外的要素致 使基金投资比例不适应上述规定投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金 经管东说念主之外的要素致使基金投资不适应上述（17）规定的，基金经管东说念主不得新增证券出借业 务。法律法则另有规定时，从其规定。   基金经管东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的议论约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起入手，至本基金参加计帐期止。   如果法律法则或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适应顺序 后，则本基金投资不再受干系限制，自动战胜届时有用的法律法则或监管规定。 停步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者举止。   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、操纵证券交易价钱偏执他不正直的证券交易举止；   （6）法律、行政法则和中国证监会规定辞谢的其他举止。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、实践逼迫东说念主或者 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适应基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额执有东说念主利益优先原则，留意利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱执行。干系交易必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与泄露。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会审              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 求，本基金可不受干系限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、辞谢步履规定或从事关 联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规定为准。经与基金托管东说念主协商一致， 基金经管东说念主可依据法律法则或监管部门规定径直对基金合同进行变更，该变更无须召开基金 份额执有东说念主大会审议。 银行间债券商场进行监督。   基金托管东说念主依据议论法律、法则规定和《基金合同》约定对基金经管东说念主参与银行间商场 交易时濒临的交易敌手资信风险进行监督。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适应法律法则及行业尺度的、经慎 重采纳的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单并约定各交易敌手所适用的交易结算 方式。基金经管东说念主有责任确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基金托管东说念主，不然基金托 管东说念主不承担未依照更新名单进行监督的责任，由此形成的损失应由基金经管东说念主承担。基金管 理东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券商场采纳交易敌手。基金托管东说念主监督基金 经管东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。如基金经管东说念主未提供名 单，视为可与全商场交易敌手进行交易。在基金存续时间基金经管东说念主不错调整交易敌手名单， 但应将调整结果至少提前一个服务日书面通知基金托管东说念主。新名单确定时已与该次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算，但不得再发生新的交易。如基金 经管东说念主根据商场需要临时调整银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明 事理，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商科罚。基金经管东说念主负责对 交易敌手的资信拜访，按银行间债券商场的交易国法进行交易，并负责处理因交易敌手不履 行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的交易敌手在基金经管东说念主确定的时候内仍未承担失约 责任偏执他干系法律责任的，基金经管东说念主不错但无义务对相应损失先行赐与承担，然后再向 干系交易敌手追偿，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇责任。基金托管东说念主则根据银行 间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得按照事 先约定的交易敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此 形成的任何损成仇责任。              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 采纳入款银行进行监督。   本基金投资银行如期入款的，基金经管东说念主应根据法律法则及基金合同的约定，确定适应 条件的系数入款银行名单并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主据此对基金投资银行入款的 交易敌手是否按入款银行名单交易进行监督。基金经管东说念主应严格按照名单范围采纳投资对 象。基金经管东说念主卓越名单范围进行投资的，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，但基金托管 东说念主不承担由此形成的任何损成仇责任。如基金经管东说念主在基金初度投资银行入款之前未向托管 东说念主提供适应条件的入款银行名单的，视为基金经管东说念主招供系数银行。因基金经管东说念主失约或违 规步履形成基金财产损失的，干系损失由基金经管东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何责任。 通受限证券进行监督。   （1）基金经管东说念主投资明白受限证券，应战胜《对于基金投资非公开刊行股票等明白受 限证券议论问题的通知》等议论法律法则规定。   （2）明白受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布 要紧讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等明白受 限证券。   （3）基金经管东说念主应保证本基金投资的明白受限证券登记存管在本基金名下，并确保基 金托管东说念主大略正常查询。因基金经管东说念主原因产生的明白受限证券登记存管问题，形成基金托 管东说念主无法安全支援本基金资产的责任与损失，及基金财产的损失，由基金经管东说念主承担。   （4）在初度投资明白受限证券之前，基金经管东说念主应当制定干系投资决策经由、风险控 制轨制、流动性风险逼迫预案等规章轨制。基金经管东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排 明白受限证券的投资比例，并在风险逼迫轨制中明确投资额度和具体投资比例，幸免基金出 现流动性风险。上述规章轨制须经基金经管东说念主董事会批准。上述规章轨制经董事融会过之后， 基金经管东说念主应至少于初度执行投资指示之前 2 个服务日将上述规章轨制以及董事会批准上 述规章轨制的决议提交给基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有充足的时候进行审核。基金托管东说念主 应在收到上述贵寓后 2 个服务日内,以书面或其他两边招供的方式说明收到上述贵寓。   （5）在投资明白受限证券之前，基金经管东说念主应至少提前 2 个服务日向基金托管东说念主提供 适应法律法则要求的议论明白受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：拟刊行数目、订价依据、锁如期、监管机构的批准诠释文献复印件、基金经管东说念主与承 销商签订的销售条约复印件、缴款通知书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 金资产净值的比例、已执有明白受限证券市值占资产净值的比例、划款账号、划款金额、划 款时候文献等。基金经管东说念主应保证上述信息的实在、完好意思。   基金经管东说念主对本基金投资明白受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险采取积极有 效的措施，在合理的时候内有用科罚基金运作的流动性问题。如因基金大批赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，基金经管东说念主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担系数损失。对本基金因投资明白受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不 承担任何责任。   （6）基金托管东说念主在监督基金经管东说念主投资明白受限证券的过程中，如合计因商场出现剧 烈变化导致基金经管东说念主的具体投资步履可能对基金财产形成较大风险，基金托管东说念主有权要求 基金经管东说念主对该风险的扬弃或留意措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管 东说念主经事前书面奉告基金经管东说念主，有权回绝执行其议论指示。因回绝执行该指示形成基金财产 损失的，基金托管东说念主不承担任何责任，并有权讲明中国证监会。   （7）基金托管东说念主依照法律法则、                 《基金合同》、                       《托管条约》审核基金经管东说念主投资明白受 限证券的步履。如发现基金经管东说念主违背了《基金合同》、                         《托管条约》以偏执他干系法律法则 的议论规定，应实时通知基金经管东说念主，并有权呈报中国证监会。基金托管东说念主有权对基金经管 东说念主的违警、违法以及违背《基金合同》、                  《托管条约》的投资指示不予执行，独立即通知基金 经管东说念主纠正，基金经管东说念主不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托管东说念主有权向 中国证监会讲明。   （8）如果基金经管东说念主未按照本条约的约定向基金托管东说念主报送干系数据或者报送了伪善 的数据，导致基金托管东说念主弗成履行托管东说念主职责的，基金经管东说念主应照章承担相应法律后果。除 基金托管东说念主未能依据法律法则、基金合同及本条约履行职责外，因投资明白受限证券产生的 损失，基金托管东说念主按照本条约履行监督职责后不承担上述损失。   （9）干系法律法则对基金投资明白受限证券有新规定的，从其规定。   （二）基金托管东说念主应根据议论法律、法则的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计 算、各样基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入说明、基金收 益分派、干系信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。如 果基金经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将空幻的事迹发达数据印制在宣传推介材料上，则 基金托管东说念主对此不承担任何责任，并有权在发现后讲明中国证监会。   （三）基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在规定时候内修起并改 正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 报送基金监督讲明的，基金经管东说念主应积极配合提供干系数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作违背法律法则、《基 金合同》和本托管条约的规定，应实时以电话、邮件或书面请示等方式通知基金经管东说念主限期 纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到书面通知后 应实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举 证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托 管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主通知的 违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权讲明中国证监会。   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易顺序已经告成的指示违背法律、行政法则和其他 议论规定，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通知基金经管东说念主进行纠正，由此形成的 损失由基金经管东说念主承担，托管东说念主在履行其通知义务后，赐与免责。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违法步履，应实时讲明中国证监会，同期通知基金管 理东说念主限期纠正。基金经管东说念主无正直事理，回绝、阻拦对方根据本托管条约规定诈欺监督权， 或采取拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改 正的，基金托管东说念主应讲明中国证监会。            三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）根据《基金法》偏执他议论法则、                    《基金合同》和本条约规定，基金经管东说念主对基 金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是否安全支援基 金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户、期货结算账户等投资所需账 户，是否实时、准确复核基金经管东说念主计较的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值， 是否根据基金经管东说念主指示办理计帐交收，是否按照法则规定和《基金合同》规定进行干系信 息泄露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金经管东说念主不错如期（每半年）和不如期地对基金托管东说念主支援的基金资产进行 核查。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵寓以供基 金经管东说念主核查托管财产的完好意思性和实在性，在规定时候内修起并改正。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账经管、私自挪用基金资产、 未执行或无故延伸执行基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》                                      、《基 金合同》    、本条约偏执他议论规定的，应实时以书面体式通知基金托管东说念主在限期内纠正，基 金托管东说念主收到通知后应实时查对并以书面体式对基金经管东说念主发出回函，说明违法原因及纠正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在限期内，基金经管东说念主有权随时对通知县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主通知的违法事项未能在限期内纠正的，基金              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 经管东说念主应讲明中国证监会。对基金经管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督讲明 的，基金托管东说念主应积极配合提供干系数据贵寓和轨制等。      （四）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应立即讲明中国证监会，同期通 知基金托管东说念主在限期内纠正。                     四、基金财产的支援      （一）基金财产支援的原则 分派基金的任何资产。 算账户等投资所需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完好意思和孤独。 东说念主无法从公开信息或基金经管东说念主提供的书面贵寓中获取到账日历信息的，应由基金经管东说念主负 责与议论当事东说念主确定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金资产莫得到达基金银行入款账 户的，基金托管东说念主应实时通知基金经管东说念主采取措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金 经管东说念主应负责向议论当事东说念主追偿基金的损失。经实时通知后，基金托管东说念主对此不承担任何责 任。 不属于基金托管东说念主实践有用逼迫下的资产及什物证券等在基金托管东说念主支援时间的损坏、灭 失，基金托管东说念主不承担由此产生的责任。      基金托管东说念主对因为基金经管东说念主投资产生的存放或存管在基金托管东说念主除外机构的基金资 产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于证券类基金资产和 期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏执收益，由于该等机构或该机构会员单元等本协 议当事东说念主外第三方的诈骗、坚毅、纰谬或停业等原因给基金资产形成的损失等不承担责任。 产。      （二）基金合同告成时召募资产的考据      基金召募时间召募的资金应存于基金召募专用账户。该账户由基金经管东说念主或基金经管 东说念主托付的登记机构开立并经管。      基金召募期满或基金经管东说念主依据法律法则及招募说明书决定住手基金发售，召募的基 金份额总额、基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）                             、基金份额执有东说念主东说念主数符            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 合《基金法》、       《运作办法》等议论规定后，基金经管东说念主应将召募到的属于基金财产的一齐资 金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金托管账户，同期在规定时候内，聘任适应《证券法》 规定的管帐师事务所进行验资，出具验资讲明，出具的验资讲明应由参加验资的 2 名以上 （含 2 名）中国注册管帐师署名有用。基金托管东说念主在收到资金当日出具干系诠释文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》告成的条件，由基金经管东说念主按规定办理退 款等事宜。   （三）基金的银行入款账户的开立和经管 户，根据基金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付并根据中国东说念主民银行规定计息。本基金的 银行预留印鉴由基金托管东说念主制作、支援和使用。本基金的一切货币出入举止，包括但不限于 投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行入款账户进行。 和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不得使用基金的任何银 行入款账户进行本基金业务除外的举止。 并使用企业网上银行（简称“网银”                ）办理托管资产的资金结算汇划业务。   （四）基金的证券账户和资金账户的开立和经管 投资的计帐和存管，基金经管东说念主应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需贵寓。证券 账户的执有东说念主称号应当适应证券登记结算机构的议论规定。 金经管东说念主不得出借和未经另一方同意私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的 任何证券账户进行本基金业务除外的举止。 干系账户的经管和使用由经管东说念主负责。 按照证券经纪机构营业网点开户的经由和要求，签订干系的条约，并办理三方存管，在基金 运作时间，未经基金托管东说念主书面同意，基金经管东说念主不得变更证券资金账户与托管账户之间的 第三方存管签约关系。基金托管东说念主应根据基金经管东说念主或其托付的第三方的指示，进行银证转 账的操作。因基金经管东说念主自行进行银证转账等业务操作导致的一切后果，均由基金经管东说念主自 行承担，与基金托管东说念主无关。   （五）债券托管账户的开立和经管              中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 债登记结算有限责任公司及银行间商场计帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管 账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的计帐。基金经管东说念主负责肯求基金参加寰球银 行间同行拆借商场进行交易，由基金经管东说念主在中海外汇交易中心开设同行拆借商场交易账 户。      （六）其他账户的开立和经管      若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，触及干系账户的开立、使用的，由基金经管东说念主协助基金托管东说念主根据议论法律、法 规的规定和《基金合同》的约定，开立议论账户。该账户按议论国法使用并经管。      法律法则等议论规定对干系账户的开立和经管另有规定的，从其规定办理。      （七）基金财产投资的议论什物证券、银行入款如期存单等有价凭证的支援      什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主或其他基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致的 第三方机构的支援库，支援凭证由基金托管东说念主执有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主 根据基金经管东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实践有用逼迫的本基金资 产不承担支援责任。      银行入款如期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责支援。      （八）与基金财产议论的要紧合同的支援      由基金经管东说念主代表基金签署的与基金议论的要紧合同的原件折柳由基金托管东说念主、基金 经管东说念主支援，干系业务顺序另有限制除外。除本条约另有规定外，基金经管东说念主在代基金签署 与基金议论的要紧合同期应尽可能保证基金一方执有二份及以上的正本，以便基金经管东说念主和 基金托管东说念主至少各执有一份正本的原件，基金经管东说念主在合同签署后通过专东说念主投递、邮寄等方 式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同的支援期限按照国度议论规定执行。      对于无法取得二份以上的正本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供与原件查对一致后 加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转机。   因基金经管东说念主未按本条约约定实时向基金托管东说念主投递要紧合同原件或传真件导致的法 律责任，基金托管东说念主不予承担。                 五、基金资产净值计较与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个服务日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目计 算，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此形成的纰谬归入基金资产。国度另 有规定的，从其规定。            中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书   基金经管东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金经管东说念主根据法律法则或基金合同的规 定暂停估值时除外。估值原则应适应《基金合同》、                       《中国证券监督经管委员会对于证券投资 基金估值业务的率领倡导》偏执他法律、法则的规定。基金资产净值和各样基金份额净值由 基金经管东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个估值日交易结果后计较当日的 基金资产净值和各样基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较 结果复核后，将复核结果反馈给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对各样基金份额净值按规定赐与 公布。            六、基金份额执有东说念主名册的登记与支援   基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称号、证件号码和执有的基金份额。 基金份额执有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和支援，基金经管东说念主应支援 基金执有东说念主名册，保存期不少于法定最低期限。如弗成妥善支援，则按干系法律法则承担责 任。在基金托管东说念主要求或编制中期讲明和年度讲明前，基金经管东说念主应将议论贵寓送交基金托 管东说念主，不得无故回绝或延误提供，并保证其实在性、准确性和完好意思性。基金经管东说念主和基金托 管东说念主不得将所支援的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应战胜秘籍 义务。                  七、争议科罚方式   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约议论的一切争议，应通过友好协商或者 统一科罚。托管条约当事东说念主不肯通过协商、统一科罚或者协商、统一不成的，任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁国法按平常顺序进行 仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有不断力，除非仲裁裁决 另有规定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，链接忠实、勤勉、尽 责地履行《基金合同》和本条约规定的义务，吝啬基金份额执有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台湾 地区法律）统领并从其解释。              八、基金托管条约的修改与圮绝   （一）基金托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 《基金合同》的规定有任何打破，并报中国证监会备案（如需）。   （二）基金托管条约的圮绝           中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 其他基金托管东说念主接受基金财产； 其他基金经管东说念主接受基金经管权；           《销售办法》、                 《运作办法》或其他法律、法则规定的圮绝事项。                    中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书                         附件三：标的指数编制决策                  （最新的指数编制决策可登录指数公司网站查询）   上证智选科创板价值 50 策略指数从科创板上市公司证券中中式筹画风险及估值水平较 低的 50 只上市公司证券当作指数样本，响应科创板具备一订价值特征的上市公司证券的整 体发达。   一、指数称号和代码   指数称号：上证智选科创板价值 50 策略指数   指数简称：智选科创价值 50   英文称号：SSE STAR Value 50 Strategy Custom Index   英文简称：STAR Value 50 Custom   指数代码：950228   二、指数基日和基点   该指数以 2019 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。   三、样本中式方法   指数样本空间由知足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业刊行的存托凭证组成：   （1）上市时候跳跃 6 个月，除非上市以未来均总市值名次在科创板商场前 5 位且上市 时候跳跃 3 个月；   （2）非退市风险警示证券。   以前一年日均成交金额名次位于样本空间前 90%，且位于通盘沪市前 80%。   （1）在样本空间中对质地、价值和低波的细分主义进行尺度化处理后，折柳等权合成 为质地、价值以及低波主义得分：     ?   质地：短期债务障翳率和净资产收益率；     ?   价值：市现率倒数和市销率倒数；     ?   低波：以前一年日收益率波动率倒数和以前一年日收益率总结残差的波动率倒         数。   （2）根据质地得分由高到低排序，中式各一级行业中名次位于前 50%的证券当作待选                     中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书 样本；   （3）对价值和低波主义得分，按照以下公式计较得到相应因子得分：                     ??1           ?           2?                 ? (    ? 0.5) ? ( ? 0.5)  ×    ，若主义得分 ≠ 0.5    因子得分主义     ={     ?            ?           ?   其中，M 为样本空间中适应流动性筛选条件的上市公司证券数目，N 为因子得分为有 效值（即不就是 0.5）的证券数目，i 为因子得分由低到高排序值。   （4）计较因子综合得分与范围得分。因子综合得分为价值因子得分与低波因子得分之 和；范围得分为证券在适应可投资性筛选条件证券中的摆脱明白市值占比。   （5）将因子综合得分与市值得分相加得到综合得分后，在待选样本中按综合得分由高 到低名次，中式名次前 50 的证券当作指数样本。   四、指数计较   指数计较公式为：                               讲明期样本的调整市值                    讲明期指数 =                     × 1000                                     除数   其中，调整市值＝Σ(证券价钱×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计较方法、除数 修正方法参见计较与吝啬确定。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本基于综合得分进行加权 （具体计较方式如下），且单个样本权重不跳跃 15%，前五大样本权重所有这个词不跳跃 60%。                               综合得分i ，若因子综合得分i ≤ 0       权重(证券i ) =              (1 ? W)因子综合得分i                     综合得分i +                    ，若因子综合得分i > 0                                ∑ 因子综合得分i                    {   其中，W 为样本综合得分之和。   五、指数样本和权重调整   指数样本每季度调整一次，样本调整实施时候折柳为每年 3 月、6 月、9 月和 12 月的第 二个星期五的下一交易日。   权重因子随样本如期调整而调整，调整时候与指数样本如期调整实施时候一样。不才一 个如期调整日前，权重因子一般固定不变。           中原上证智选科创板价值 50 策略交易型通达式指数证券投资基金招募说明书  特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司 发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计较与吝啬确定处理。